基于“风格”视角股票动量效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 研究背景 | 第8-9页 |
| 第二节 问题提出及研究意义 | 第9-12页 |
| 一、问题提出 | 第9-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第三节 论文结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述及理论基础 | 第14-26页 |
| 第一节 传统假设及其挑战 | 第14-16页 |
| 一、理性经济人及挑战 | 第14-15页 |
| 二、有效市场假说及挑战 | 第15-16页 |
| 第二节 金融异象 | 第16-22页 |
| 一、金融异象 | 第16-18页 |
| 二、动量效应概述 | 第18-22页 |
| 第三节 风格动量国内外文献综述 | 第22-26页 |
| 一、国外文献综述 | 第22-23页 |
| 二、国内文献综述 | 第23-26页 |
| 第三章 风格动量实证分析 | 第26-38页 |
| 第一节 风格动量特征归纳 | 第26页 |
| 第二节 模型构造 | 第26-31页 |
| 一、研究方法 | 第26-27页 |
| 二、风格划分 | 第27页 |
| 三、策略构造 | 第27-29页 |
| 四、操作步骤 | 第29页 |
| 五、数据处理与说明 | 第29-31页 |
| 第三节 检验结果 | 第31-36页 |
| 一、实证结果 | 第31-35页 |
| 二、结果分析及解释 | 第35-36页 |
| 第四节 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 风格动量效应来源探讨 | 第38-47页 |
| 第一节 传统金融理论解释 | 第38-39页 |
| 第二节 基于行为金融学解释 | 第39-43页 |
| 一、BSV模型 | 第40-42页 |
| 二、DHS模型 | 第42-43页 |
| 三、HS模型 | 第43页 |
| 第三节 基于我国证券市场特征的解释 | 第43-45页 |
| 第四节 本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 总结 | 第47-49页 |
| 第一节 总结 | 第47-48页 |
| 第二节 论文不足之处及问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 本人在读期间完成的研究成果 | 第53页 |
