| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.3 国内外研究动态 | 第11-16页 |
| 1.3.1 国外研究动态 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国内研究动态 | 第14-16页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的可能创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 概念与相关理论 | 第19-23页 |
| 2.1 开放式基金与赎回 | 第19-20页 |
| 2.2.1 开放式基金 | 第19页 |
| 2.2.2 赎回与赎回异象 | 第19-20页 |
| 2.2.3 开放式基金的赎回机制 | 第20页 |
| 2.2 行为金融学的相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 前景理论 | 第21页 |
| 2.2.2 处置效应 | 第21-22页 |
| 2.2.3 羊群效应 | 第22-23页 |
| 第三章 我国开放式基金赎回现状与影响因素分析 | 第23-29页 |
| 3.1 我国开放式基金赎回现状 | 第23-25页 |
| 3.1.1 净赎回具有阶段性 | 第23页 |
| 3.1.2 赎回分化具有阶段性 | 第23-25页 |
| 3.1.3 赎回份额巨大 | 第25页 |
| 3.2 影响开放式基金赎回因素的理论分析 | 第25-29页 |
| 3.2.1 证券市场整体走势 | 第25-26页 |
| 3.2.2 基金业绩 | 第26页 |
| 3.2.3 基金分红 | 第26-27页 |
| 3.2.4 基金持有人结构 | 第27-28页 |
| 3.2.5 基金规模 | 第28页 |
| 3.2.6 基金存在时间 | 第28页 |
| 3.2.7 基金价格 | 第28-29页 |
| 第四章 模型选择与实证结果 | 第29-52页 |
| 4.1 数据来源 | 第29页 |
| 4.2 股市周期划分 | 第29-31页 |
| 4.3 模型的设立 | 第31-33页 |
| 4.3.1 变量选取 | 第31-33页 |
| 4.3.2 计量方法选择 | 第33页 |
| 4.4 描述性统计 | 第33-35页 |
| 4.5 相关检验 | 第35-37页 |
| 4.5.1 单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.5.2 面板协整检验 | 第36页 |
| 4.5.3 格兰杰因果检验 | 第36-37页 |
| 4.6 实证结果 | 第37-45页 |
| 4.6.1 不同投资者基金净流量与股市影响下基金业绩的关系 | 第39页 |
| 4.6.2 影响基金流量的因素 | 第39-41页 |
| 4.6.3 脉冲响应分析 | 第41-45页 |
| 4.7 不同基金类型的回归分析 | 第45-46页 |
| 4.8 稳健性检验 | 第46-52页 |
| 4.8.1 采用基金份额变动率作为被解释变量 | 第46-48页 |
| 4.8.2 采用基金业绩比较基准增长率作为解释变量 | 第48-49页 |
| 4.8.3 采用第二、第三种方法定义“牛熊市” | 第49-52页 |
| 第五章 结论和启示 | 第52-54页 |
| 5.1 结论 | 第52-53页 |
| 5.2 启示 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 作者简介 | 第58页 |