| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 导论 | 第9-21页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第11页 |
| 1.3 债券市场违约概述 | 第11-15页 |
| 1.3.1 违约企业属性 | 第11-12页 |
| 1.3.2 违约债券挂牌上市交易所 | 第12-13页 |
| 1.3.3 监管体系及违约债券种类分布 | 第13-15页 |
| 1.4 文献综述 | 第15-19页 |
| 1.4.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.4.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.5 论文研究思路与研究方法 | 第19页 |
| 1.6 论文创新点与不足 | 第19-21页 |
| 1.6.1 可能的创新 | 第19页 |
| 1.6.2 不足之处 | 第19-21页 |
| 第2章 理论阐述 | 第21-27页 |
| 2.1 债券定价 | 第21页 |
| 2.2 影响债券价格的内外因素 | 第21-23页 |
| 2.2.1 影响债券价格内因 | 第21-22页 |
| 2.2.2 影响债券价格的外因 | 第22-23页 |
| 2.3 违约事件对债券价格造成影响的理论基础 | 第23-25页 |
| 2.3.1 两时期期望效用模型 | 第23-24页 |
| 2.3.2 贝叶斯原理下的价格决定过程 | 第24-25页 |
| 2.4 违约事件对债券价格影响的路径 | 第25-26页 |
| 2.5 违约事件对信用风险不同的债券影响不同 | 第26-27页 |
| 第3章 公募债违约对债券市场价格影响的实证分析 | 第27-44页 |
| 3.1 事件日、事件窗口和估计窗口的确定 | 第27页 |
| 3.2 数据收集和样本选择 | 第27-28页 |
| 3.3 估计预期收益率的模型选择：市场模型 | 第28-29页 |
| 3.4 异常收益率的计算 | 第29-30页 |
| 3.4.1 异常收益率的计算步骤 | 第29页 |
| 3.4.2 债券异常收益率的计算 | 第29-30页 |
| 3.5 异常收益率的显著性的检验 | 第30-31页 |
| 3.6 实证结果分析 | 第31-44页 |
| 3.6.1 “11 超日债”公债违约事件 | 第31-34页 |
| 3.6.2 “11 天威MTN2”公债违约事件 | 第34-36页 |
| 3.6.3 “10 英利MTN1”公债违约事件 | 第36-38页 |
| 3.6.4 “15 东特钢SCP001”公债违约事件 | 第38-41页 |
| 3.6.5 “12 中城建MTN1”公债违约事件 | 第41-44页 |
| 第4章 研究结论与建议 | 第44-48页 |
| 4.1 研究结论 | 第44-45页 |
| 4.2 建议 | 第45-48页 |
| 4.2.1 给投资者角度的建议 | 第45页 |
| 4.2.2 给发债企业的建议 | 第45-46页 |
| 4.2.3 给中介机构的建议 | 第46页 |
| 4.2.4 给政府及监管机构的建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |