| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 引言 | 第6-11页 |
| 1.1 期权基础知识 | 第6页 |
| 1.2 期权的分类 | 第6页 |
| 1.3 Black-Scholes欧式期权定价公式 | 第6-8页 |
| 1.4 二叉树定价方法 | 第8-10页 |
| 1.5 文章的框架结构 | 第10-11页 |
| 第2章 中国货币市场利率模型及参数估计 | 第11-16页 |
| 2.1 本章前言 | 第11页 |
| 2.2 广义矩估计 | 第11-13页 |
| 2.3 利率模型及实证结果 | 第13-16页 |
| 第3章 三叉树定价方法 | 第16-22页 |
| 3.1 本章前言 | 第16页 |
| 3.2 Vasicek模型三叉树的构建 | 第16-17页 |
| 3.3 CIR模型三叉树的构建 | 第17-20页 |
| 3.4 操作步骤 | 第20-22页 |
| 第4章 蒙特卡洛法定价 | 第22-27页 |
| 4.1 随机微分方程离散化方法 | 第22-24页 |
| 4.1.1 Euler方法 | 第22-23页 |
| 4.1.2 Milstream方法 | 第23-24页 |
| 4.2 最小二乘蒙特卡洛方法 | 第24-27页 |
| 4.2.1 基本思想 | 第24-25页 |
| 4.2.2 操作步骤 | 第25-27页 |
| 第5章 美式可赎回债券模拟定价结果 | 第27-29页 |
| 第6章 总结与展望 | 第29-30页 |
| 6.1 总结 | 第29页 |
| 6.2 展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-32页 |
| 致谢 | 第32-34页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第34页 |