| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 主要缩略词、符号变量注释表 | 第12-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-31页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第15-26页 |
| 1.2.1 信用衍生品定价模型研究现状 | 第15-20页 |
| 1.2.2 基于模糊随机环境的资产定价有关问题研究现状 | 第20-23页 |
| 1.2.3 模糊随机环境中的信用风险分析及衍生品定价模型研究现状 | 第23-26页 |
| 1.3 现有研究综合评述 | 第26-27页 |
| 1.4 本文的主要研究方法、内容和框架 | 第27-29页 |
| 1.4.1 本文的研究方法和内容 | 第27-28页 |
| 1.4.2 本文的结构框架 | 第28-29页 |
| 1.5 本文的可能创新点 | 第29-31页 |
| 第2章 模糊随机环境中构建新的无现金流信用衍生品定价模型的相关理论及内涵 | 第31-49页 |
| 2.1 模糊随机定价环境的内涵 | 第31-41页 |
| 2.1.1 模糊集的基本概念 | 第31-37页 |
| 2.1.2 模糊随机理论 | 第37-38页 |
| 2.1.3 模糊过程理论 | 第38-40页 |
| 2.1.4 模糊随机定价环境的具体内涵 | 第40-41页 |
| 2.2 无现金流信用衍生品的相关概念 | 第41-44页 |
| 2.2.1 信用衍生品的相关概念和内涵 | 第42页 |
| 2.2.2 无现金流信用衍生品的基本种类和结构 | 第42-44页 |
| 2.3 可违约未定权益的基本定价原理 | 第44-46页 |
| 2.4 本章小结 | 第46-49页 |
| 第3章 模糊随机环境中以强度模型为基础的CDS定价模型研究 | 第49-73页 |
| 3.1 模糊随机环境中构建以强度模型为基础的CDS定价模型的必要性分析 | 第49-51页 |
| 3.2 违约强度整体模糊化的CDS定价研究 | 第51-58页 |
| 3.2.1 整体模糊化的违约强度模型 | 第51-54页 |
| 3.2.2 基于新模型的CDS定价公式 | 第54-57页 |
| 3.2.3 模型的仿真计算 | 第57-58页 |
| 3.3 模糊随机环境中考虑含交易对手风险的CDS定价公式 | 第58-72页 |
| 3.3.1 含交易对手风险的环形违约强度模型 | 第59-63页 |
| 3.3.2 引入模糊性的CDS定价公式 | 第63-68页 |
| 3.3.3 仿真计算与参数敏感性分析 | 第68-71页 |
| 3.3.4 管理策略与政策建议 | 第71-72页 |
| 3.4 本章小结 | 第72-73页 |
| 第4章 模糊随机环境中以结构模型为基础的TRS与合成CDO定价模型研究 | 第73-99页 |
| 4.1 模糊随机环境中构建以结构模型为基础的TRS与合成CDO定价模型的必要性分析 | 第73-75页 |
| 4.2 模糊随机环境中的总收益互换(TRS)定价模型研究 | 第75-84页 |
| 4.2.1 引入模糊性分析的双指数跳扩散模型 | 第77-79页 |
| 4.2.2 考虑模糊随机性的TRS定价模型 | 第79-82页 |
| 4.2.3 模型仿真分析 | 第82-84页 |
| 4.3 模糊随机环境中的Gaussian Copula函数及合成CDO的定价研究 | 第84-93页 |
| 4.3.1 模糊形式的单因子Gaussian Copula模型 | 第85-88页 |
| 4.3.2 模型的应用--合成CDO定价 | 第88-91页 |
| 4.3.3 模型的模拟分析 | 第91-93页 |
| 4.4 基于模糊过程理论的信用衍生品定价模型研究 | 第93-97页 |
| 4.5 本章小结 | 第97-99页 |
| 第5章 在强度模型与结构模型中进一步引入犹豫性的CDS与LCDS定价模型研究 | 第99-117页 |
| 5.1 在强度模型与结构模型中进一步引入模糊现象对应犹豫性的必要性分析 | 第99-100页 |
| 5.2 引入衰减效应和犹豫性的CDS定价研究 | 第100-108页 |
| 5.2.1 加入衰减效应的环形违约强度模型 | 第100-103页 |
| 5.2.2 进一步引入模糊现象对应犹豫性的CDS定价公式 | 第103-106页 |
| 5.2.3 模型仿真分析 | 第106-108页 |
| 5.3 引入模糊性和犹豫性的LCDS定价模型研究 | 第108-115页 |
| 5.3.1 考虑模糊性和犹豫性分析的LCDS定价模型 | 第109-114页 |
| 5.3.2 模型仿真计算与政策建议 | 第114-115页 |
| 5.4 本章小结 | 第115-117页 |
| 第6章 全文总结与研究展望 | 第117-123页 |
| 6.1 全文总结 | 第117-120页 |
| 6.2 进一步研究的展望 | 第120-123页 |
| 参考文献 | 第123-131页 |
| 致谢 | 第131-133页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第133页 |
