| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 概念界定 | 第16-17页 |
| 1.3.1 期权 | 第16-17页 |
| 1.3.2 期权定价 | 第17页 |
| 1.3.3 锚定效应 | 第17页 |
| 1.3.4 锚定调整 | 第17页 |
| 1.4 研究内容和方法 | 第17-21页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.4.2 研究思路和方法 | 第18-20页 |
| 1.4.3 研究的创新点和不足 | 第20-21页 |
| 2 锚定条件下期权定价的模型构建 | 第21-30页 |
| 2.1 传统期权定价模型 | 第21-24页 |
| 2.1.1 期权产品的特征 | 第21-22页 |
| 2.1.2 期权产品的一般定价方法 | 第22-23页 |
| 2.1.3 Black-Scholes期权定价模型 | 第23-24页 |
| 2.2 锚定条件下的期权定价 | 第24-30页 |
| 2.2.1 锚定效应的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 两期经济的锚定期权定价 | 第25-27页 |
| 2.2.3 连续时间的锚定期权定价 | 第27-30页 |
| 3 锚定模型的解释能力分析 | 第30-38页 |
| 3.1 隐含波动率偏斜现象的解释 | 第30-33页 |
| 3.2 零 β 跨式组合收益偏低现象的解释 | 第33-34页 |
| 3.3 随机波动率模型的适用性改进 | 第34-36页 |
| 3.4 跳跃扩散模型的适用性改进 | 第36-38页 |
| 4 实证检验 | 第38-46页 |
| 4.1 数据选取 | 第38页 |
| 4.2 指数波动率 | 第38-41页 |
| 4.3 期权价格 | 第41-44页 |
| 4.4 理论价格比较 | 第44-46页 |
| 5 结论及展望 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-68页 |
| 致谢 | 第68页 |