| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、研究方法及创新 | 第10-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.3 研究创新 | 第11-12页 |
| 2 国内外文献综述 | 第12-20页 |
| 2.1 企业年金发展概述 | 第12-13页 |
| 2.1.1 企业年金的起源 | 第12页 |
| 2.1.2 企业年金法律的完善 | 第12-13页 |
| 2.1.3 企业年金市场的完善 | 第13页 |
| 2.2 企业年金的分类研究 | 第13-15页 |
| 2.2.1 按照企业年金缴费强制性的分类研究 | 第13-14页 |
| 2.2.2 按照企业年金受益主体的分类研究 | 第14页 |
| 2.2.3 按照企业年金收益稳定性的分类研究 | 第14-15页 |
| 2.3 企业年金的运作管理制度研究 | 第15-17页 |
| 2.3.1 企业年金运作管理制度的路径探析 | 第15-16页 |
| 2.3.2 法人受托管理制度和理事会受托管理制度的比较研究 | 第16-17页 |
| 2.3.3 我国企业年金运营制度优化选择研究 | 第17页 |
| 2.4 企业年金的风险研究 | 第17-20页 |
| 2.4.1 企业年金委托代理风险研究 | 第17-18页 |
| 2.4.2 企业年金投资管理风险研究 | 第18-20页 |
| 3 企业年金市场运营分析 | 第20-33页 |
| 3.1 中国企业年金基金市场总体状况 | 第20-23页 |
| 3.1.1 企业年金基金投资市场回暖 | 第20-21页 |
| 3.1.2 企业年金基金规模增幅下降后小幅回升 | 第21-22页 |
| 3.1.3 企业年金基金投资收益率稳中有升 | 第22-23页 |
| 3.2 中国企业年金基金市场子市场分析 | 第23-33页 |
| 3.2.1 受托市场规模持续增长,受托机构两极分化严重 | 第23-25页 |
| 3.2.2 账户管理市场规模增速放缓，新进机构生存环境艰难 | 第25-28页 |
| 3.2.3 托管市场总量增长势头良好，过半机构增速微幅下滑 | 第28-30页 |
| 3.2.4 投资管理市场投资工具较少，固定收益类投资长期收益可观 | 第30-33页 |
| 4 企业年金投资风险实证分析 | 第33-46页 |
| 4.1 VaR方法介绍 | 第33-35页 |
| 4.1.1VaR的定义 | 第33页 |
| 4.1.2 主要计算方法 | 第33-35页 |
| 4.2 基于VaR模型的我国企业年金风险度量 | 第35-39页 |
| 4.2.1 数据来源说明 | 第35页 |
| 4.2.2 实证分析过程 | 第35-39页 |
| 4.3 企业年金RAROC业绩评估 | 第39-41页 |
| 4.4 企业年金基于均值-方差模型的进一步优化 | 第41-44页 |
| 4.4.1 企业年金的均值方差模型 | 第41-43页 |
| 4.4.2 变量的选取 | 第43-44页 |
| 4.4.3 投资组合最优资产配置比例分析 | 第44页 |
| 4.5 实证分析结论 | 第44-46页 |
| 5 研究启示 | 第46-53页 |
| 5.1 提高企业年金覆盖率 | 第46-48页 |
| 5.1.1 改善中小企业税负和融资环境 | 第46-47页 |
| 5.1.2 培育发展西部地区新兴产业 | 第47-48页 |
| 5.2 打破市场机构两极分化 | 第48-49页 |
| 5.2.1 中小金融机构优化业务办理流程 | 第48-49页 |
| 5.2.2 建立企业年金电子招投标系统 | 第49页 |
| 5.3 优化投资路径和资产配置 | 第49-50页 |
| 5.3.1 探索“互联网+企业年金”投资路径 | 第49-50页 |
| 5.3.2 根据经济周期调整投资资产配置 | 第50页 |
| 5.4 把握政策和市场投资机会 | 第50-53页 |
| 5.4.1 把握“十三五”挖掘企业年金长期投资机会 | 第50-51页 |
| 5.4.2 布局“深港通”接轨国际化资本市场 | 第51-53页 |
| 6 研究结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 本文研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58页 |
