| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第13-14页 |
| 1.2.1 宏观审慎监管 | 第13页 |
| 1.2.2 资本 | 第13-14页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.1 国外相关文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3.2 国内相关文献综述 | 第15-16页 |
| 1.3.3 文献的简要评述 | 第16页 |
| 1.4 论文的主要内容及创新点 | 第16-20页 |
| 1.4.1 主要内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 创新与不足 | 第18-20页 |
| 第2章 宏观审慎监管与资本管理的理论概述 | 第20-29页 |
| 2.1 商业银行资本管理的内涵 | 第20-24页 |
| 2.1.1 商业银行资本的两面性 | 第20-21页 |
| 2.1.2 商业银行资本管理的内涵 | 第21页 |
| 2.1.3 巴塞尔协议与资本管理新进展 | 第21-24页 |
| 2.2 实施宏观审慎监管的必要性 | 第24-28页 |
| 2.2.1 商业银行资本具有顺周期效应 | 第24-27页 |
| 2.2.2 风险溢出与银行间风险的传染 | 第27-28页 |
| 2.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 宏观审慎监管影响银行资本管理的理论分析 | 第29-39页 |
| 3.1 我国商业银行资本管理现状及问题 | 第29-35页 |
| 3.1.1 我国商业银行资本管理现状 | 第29-34页 |
| 3.1.2 我国商业银行资本管理存在的主要问题 | 第34-35页 |
| 3.2 宏观审慎监管下商业银行资本管理的拓展 | 第35-37页 |
| 3.2.1 系统性风险内生化 | 第35-36页 |
| 3.2.2 非预期损失的拓展 | 第36-37页 |
| 3.3 本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 宏观审慎监管影响资本管理的实证分析 | 第39-51页 |
| 4.1 模型介绍 | 第39-43页 |
| 4.1.1 Expectile和VaR和ES的比较与换算 | 第39-42页 |
| 4.1.2 异方差ALS模型 | 第42-43页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第43-50页 |
| 4.2.1 银行体系的风险度量 | 第44-46页 |
| 4.2.2 单家银行的风险度量 | 第46-50页 |
| 4.2.3 实证结论 | 第50页 |
| 4.3 本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 完善我国商业银行资本管理的对策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 建立宏观审慎监管下的资本管理框架 | 第51-52页 |
| 5.2 加强对系统性风险的分析评估和预警 | 第52页 |
| 5.3 拓宽有效的资本补充渠道 | 第52-54页 |
| 5.3.1 改善内源资本补充能力 | 第52-53页 |
| 5.3.2 优化外源资本补充能力 | 第53-54页 |
| 5.4 提高银行资本运用效率 | 第54页 |
| 5.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间的参与课题目录 | 第60-61页 |
| 附录B 模型实证结果 | 第61-66页 |
| 附录C Expectile测度的Rstudio程序 | 第66-67页 |
| 附录D ES测度的MATLAB程序 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70页 |