| 摘要 | 第2-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第14-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-17页 |
| 1.2 研究思路与框架 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点 | 第19-22页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第22-43页 |
| 2.1 房地产财富效应的概念界定 | 第22-24页 |
| 2.2 房地产财富效应的理论基础及传导渠道 | 第24-29页 |
| 2.2.1 消费函数理论 | 第24-26页 |
| 2.2.2 房地产财富效应的传导渠道 | 第26-29页 |
| 2.3 房地产财富效应的存在性检验 | 第29-35页 |
| 2.3.1 发达国家房地产财富效应的存在性检验相关研究 | 第30-33页 |
| 2.3.2 我国房地产财富效应的存在性检验相关研究 | 第33-35页 |
| 2.4 房地产财富效应的表现特征 | 第35-39页 |
| 2.4.1 发达国家房地产财富效应的表现特征相关研究 | 第35-37页 |
| 2.4.2 我国房地产财富效应的表现特征相关研究 | 第37-39页 |
| 2.5 货币政策传导机制下的房地产市场与宏观经济 | 第39-41页 |
| 2.6 本章小结 | 第41-43页 |
| 3 房地产狭义财富效应的存在性与非对称性 | 第43-62页 |
| 3.1 基于LC-PIH的模型设定 | 第43-44页 |
| 3.2 研究设计与数据说明 | 第44-46页 |
| 3.3 房地产财富效应的存在性检验 | 第46-53页 |
| 3.3.1 面板模型的检验与选择 | 第46-49页 |
| 3.3.2 实证结果与分析 | 第49-53页 |
| 3.4 房地产财富效应的非对称性检验 | 第53-61页 |
| 3.4.1 基于省际面板数据的非对称性检验 | 第54-56页 |
| 3.4.2 基于家庭微观数据的非对称性检验 | 第56-61页 |
| 3.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 4 房地产狭义财富效应的表现特征:基于家庭微观数据 | 第62-92页 |
| 4.1 模型设定 | 第62-65页 |
| 4.2 微观数据说明与指标描述 | 第65-70页 |
| 4.2.1 样本来源与说明 | 第65-67页 |
| 4.2.2 数据描述与指标处理 | 第67-70页 |
| 4.3 实证检验与分析 | 第70-88页 |
| 4.3.1 基于不同消费类别的房地产财富效应检验 | 第70-76页 |
| 4.3.2 家庭基本类型对房地产财富效应的影响 | 第76-81页 |
| 4.3.3 家庭风险态度对房地产财富效应的影响 | 第81-86页 |
| 4.3.4 房地产财富效应的传导渠道分析 | 第86-88页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第88-90页 |
| 4.5 本章小结 | 第90-92页 |
| 5 货币政策传导机制下的房地产广义财富效应 | 第92-117页 |
| 5.1 我国地区间房地产市场的差异性和交互性 | 第92-98页 |
| 5.1.1 地区间房价结构特征的已有经验证据 | 第92-94页 |
| 5.1.2 我国地区间房价结构特征的基本分析 | 第94-98页 |
| 5.2 房地产广义财富效应的理论基础与研究框架 | 第98-101页 |
| 5.2.1 理论基础 | 第98-99页 |
| 5.2.2 研究框架 | 第99-101页 |
| 5.3 模型构建与变量选取 | 第101-106页 |
| 5.3.1 全局向量自回归(GVAR)模型 | 第101-103页 |
| 5.3.2 变量选取与数据处理 | 第103-104页 |
| 5.3.3 GVAR模型的基本检验 | 第104-106页 |
| 5.4 实证结果与分析 | 第106-115页 |
| 5.4.1 货币政策冲击对区域经济与房价的影响 | 第107-110页 |
| 5.4.2 房地产价格冲击对区域经济的影响 | 第110-112页 |
| 5.4.3 房地产市场对货币政策的传导效果 | 第112-113页 |
| 5.4.4 消费、投资与产出的方差分解 | 第113-115页 |
| 5.5 本章小结 | 第115-117页 |
| 6 总结与展望 | 第117-122页 |
| 6.1 主要结论 | 第117-119页 |
| 6.2 政策启示 | 第119-120页 |
| 6.3 研究展望 | 第120-122页 |
| 在学期间发表的科研成果 | 第122-123页 |
| 附录 | 第123-126页 |
| 参考文献 | 第126-142页 |
| 后记 | 第142-144页 |
