| 摘要 | 第7-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目标与内容 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目标 | 第11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3 研究方法与技术路线图 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第12页 |
| 1.3.2 技术路线图 | 第12-14页 |
| 1.4 可能的创新与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 可能的创新 | 第14页 |
| 1.4.2 可能的不足 | 第14-16页 |
| 2 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 关于新兴市场开放研究 | 第16页 |
| 2.2 关于沪港通效应研究 | 第16-17页 |
| 2.3 关于序列平稳性研究 | 第17-18页 |
| 2.4 关于ARFIMA模型 | 第18-20页 |
| 2.4.1 ARFIMA模型建立研究 | 第18-19页 |
| 2.4.2 ARFIMA模型预测研究 | 第19-20页 |
| 2.5 长期记忆性研究 | 第20-22页 |
| 2.5.1 国外关于股价长期记忆性研究 | 第20-21页 |
| 2.5.2 国内关于股价的长期记忆性研究 | 第21-22页 |
| 3 理论分析 | 第22-34页 |
| 3.1 有效市场理论 | 第22-23页 |
| 3.1.1 有效市场假说 | 第22页 |
| 3.1.2 有效市场假说的分类 | 第22-23页 |
| 3.1.3 有效市场理论与记忆性的关系 | 第23页 |
| 3.2 记忆性理论 | 第23-27页 |
| 3.2.1 分形理论 | 第23-24页 |
| 3.2.2 长期记忆性理论 | 第24页 |
| 3.2.3 风险的频度与Hurst指数理论 | 第24-25页 |
| 3.2.4 序列平稳性理论 | 第25-26页 |
| 3.2.5 分数阶理论 | 第26-27页 |
| 3.3 资本市场开放理论 | 第27-34页 |
| 3.3.1 资本市场开放的机遇 | 第27-28页 |
| 3.3.2 资本市场开放的风险 | 第28页 |
| 3.3.3 资本市场开放对证券市场的影响 | 第28-29页 |
| 3.3.4 资本流动规律理论 | 第29-30页 |
| 3.3.5 蒙代尔不可能理论 | 第30-31页 |
| 3.3.6 金融市场结构理论 | 第31-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-46页 |
| 4.1 数据选取与处理 | 第34页 |
| 4.2 描述性统计 | 第34-37页 |
| 4.3 长期记忆性的检验 | 第37-46页 |
| 4.3.1 经典R/S分析 | 第37-39页 |
| 4.3.2 DFA(消除趋势波动分析) | 第39-40页 |
| 4.3.3 ARFIMA模型 | 第40-43页 |
| 4.3.4 ARFIMA模型预测 | 第43-46页 |
| 5 实证结果分析 | 第46-48页 |
| 5.1 长期记忆性分析 | 第46页 |
| 5.2 短期记忆性分析 | 第46-47页 |
| 5.3 ARFIMA模型预测 | 第47-48页 |
| 6 研究结论与政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 研究结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 6.2.1 正确把握资本市场开放与市场有效性之间的关系 | 第48-49页 |
| 6.2.2 运用合理的投资策略应对长期记忆性 | 第49页 |
| 6.2.3 建立行之有效的监管体系 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 攻读硕士学位期间主要科研成果 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |