我国QDⅡ投资风险分析--基于基金系QDⅡ投资市场风险的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题的背景 | 第11-12页 |
| ·研究思路及方法 | 第12-14页 |
| ·可能的创新与不足 | 第14页 |
| ·论文结构及框架 | 第14-16页 |
| 2 国内外研究现状 | 第16-23页 |
| ·证券投资风险的定义及来源 | 第16-17页 |
| ·证券投资风险的计量方法 | 第17-20页 |
| ·基于效用函数的风险计量 | 第17-18页 |
| ·基于实际指标的风险计量 | 第18-20页 |
| ·证券投资组合的风险研究 | 第20页 |
| ·海外证券投资风险研究 | 第20-22页 |
| ·评述 | 第22-23页 |
| 3 QDⅡ制度内涵及发展 | 第23-33页 |
| ·QDⅡ制度的内涵 | 第23页 |
| ·QDⅡ制度的理论基础 | 第23-24页 |
| ·我国QDⅡ制度的发展历程 | 第24-26页 |
| ·我国QDⅡ投资现状 | 第26-32页 |
| ·我国QDⅡ的分类及特征 | 第26-29页 |
| ·基金系QDⅡ资产配置情况 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4 QDⅡ投资风险的识别和主要风险因素的提取 | 第33-49页 |
| ·市场风险 | 第33-39页 |
| ·经济周期性波动风险 | 第34-36页 |
| ·经济政策风险 | 第36-37页 |
| ·经济环境风险 | 第37-39页 |
| ·交易风险 | 第39-41页 |
| ·外汇交易风险 | 第39-40页 |
| ·单只证券交易风险 | 第40-41页 |
| ·环境风险 | 第41-43页 |
| ·政治环境风险 | 第42页 |
| ·法律及交易制度风险 | 第42-43页 |
| ·操作风险 | 第43-45页 |
| ·人员因素风险 | 第43-44页 |
| ·流程因素风险 | 第44页 |
| ·技术风险 | 第44-45页 |
| ·主要风险识别 | 第45-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 QDⅡ投资风险的计量模型 | 第49-60页 |
| ·风险指标的选取 | 第49页 |
| ·连接函数的选择 | 第49-50页 |
| ·Copula函数 | 第50-56页 |
| ·多元Copula函数的定义 | 第50-51页 |
| ·多元Copula函数的性质 | 第51-53页 |
| ·Copula函数的分类 | 第53-56页 |
| ·Copula-GARCH模型的建立 | 第56-60页 |
| 6 QDⅡ投资风险的实证分析 | 第60-76页 |
| ·数据的选择 | 第60-63页 |
| ·数据样本的选择 | 第60页 |
| ·数据时间区间的选择 | 第60-62页 |
| ·数据时间间隔的选择 | 第62-63页 |
| ·模型的前提检测 | 第63-69页 |
| ·平稳性检验 | 第64-66页 |
| ·协整性检验 | 第66页 |
| ·GARCH模型阶数的确定 | 第66-69页 |
| ·实证及结果分析 | 第69-76页 |
| ·数据的描述性统计 | 第69页 |
| ·GARCH估计 | 第69-73页 |
| ·VaR的计算 | 第73-74页 |
| ·实证结果分析 | 第74-76页 |
| 7 我国QDⅡ投资风险的防范与控制 | 第76-81页 |
| ·建立完善的风险监管体系 | 第76-77页 |
| ·加强资产配置 | 第77页 |
| ·谨慎开放 | 第77-78页 |
| ·加强海外市场研究 | 第78-79页 |
| ·"本土化"经营 | 第79页 |
| ·采用衍生金融工具 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-86页 |
| 作者简历 | 第86页 |
