| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路、研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和框架结构 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第13-14页 |
| 1.4 特色与创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-19页 |
| 2.1 国内文献综述 | 第15-17页 |
| 2.2 国外文献综述 | 第17页 |
| 2.3 国内外文献评述 | 第17-19页 |
| 第三章 中国证券市场大小盘轮动效应存在性检验 | 第19-34页 |
| 3.1 中国大小盘股轮动效应基本情况 | 第19-23页 |
| 3.1.1 中国证券市场发展历程 | 第19-21页 |
| 3.1.2 中国证券市场大小盘股的特点 | 第21-22页 |
| 3.1.3 中国证券市场大小盘轮动效应概述 | 第22-23页 |
| 3.2 中国证券市场大小盘轮动效应衡量指标选择 | 第23-26页 |
| 3.2.1 中国大小盘股指数选择 | 第23-25页 |
| 3.2.2 数据区间和频率的选择 | 第25-26页 |
| 3.3 中国大小盘轮动效应统计性描述 | 第26-27页 |
| 3.4 基于协整关系检验中国大小盘轮动效应的存在性 | 第27-32页 |
| 3.4.1 大小盘股指数相对收益的相关性分析 | 第27-28页 |
| 3.4.2 协整关系检验 | 第28-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-34页 |
| 第四章 大小盘轮动效应影响因素选择 | 第34-43页 |
| 4.1 宏观经济因素 | 第34-35页 |
| 4.1.1 经济周期 | 第34-35页 |
| 4.1.2 货币环境 | 第35页 |
| 4.2 市场特征因素 | 第35-39页 |
| 4.2.1 市场估值情况 | 第36-37页 |
| 4.2.2 市场交易情况 | 第37-39页 |
| 4.3 投资者情绪因素 | 第39-41页 |
| 4.3.1 投资者情绪定义 | 第39页 |
| 4.3.2 投资者情绪指标选择 | 第39-41页 |
| 4.4 本章小结 | 第41-43页 |
| 第五章 大小盘轮动效应影响因素的实证分析 | 第43-58页 |
| 5.1 数据来源及样本说明 | 第43页 |
| 5.2 平稳性检验与协整关系检验 | 第43-45页 |
| 5.3 多元线性回归分析 | 第45-49页 |
| 5.4 VAR模型的建立 | 第49-56页 |
| 5.4.1 VAR模型滞后阶数选择 | 第50页 |
| 5.4.2 模型估计结果 | 第50-53页 |
| 5.4.3 模型稳定性检验 | 第53-54页 |
| 5.4.4 脉冲响应函数分析 | 第54-55页 |
| 5.4.5 方差分解分析 | 第55-56页 |
| 5.5 本章小结 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |