| 摘要 | 第4-7页 |
| abstract | 第7-9页 |
| 1. 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.5 创新之处 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-26页 |
| 2.1 系统性风险的定义 | 第17-18页 |
| 2.2 系统性风险的演化机制 | 第18-20页 |
| 2.2.1 系统性风险的产生与累积 | 第18-19页 |
| 2.2.2 系统性风险的爆发 | 第19页 |
| 2.2.3 系统性风险的传染 | 第19-20页 |
| 2.3 系统性风险的度量 | 第20-25页 |
| 2.3.1 基于模型度量系统性风险 | 第20-22页 |
| 2.3.2 基于指标度量系统性风险 | 第22-25页 |
| 2.4 简要评述 | 第25-26页 |
| 3. 理论分析 | 第26-35页 |
| 3.1 金融脆弱性假说 | 第26-27页 |
| 3.2 系统性风险累积机制 | 第27-28页 |
| 3.3 企业部门包含的系统性风险信息 | 第28-29页 |
| 3.4 现金总负债比率的系统性风险信息 | 第29-34页 |
| 3.4.1 企业部门现金总负债比率对系统性风险的预警作用 | 第31-32页 |
| 3.4.2 金融机构现金总负债比率反映系统性风险的能力 | 第32-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 4. 企业部门现金总负债比率实证分析 | 第35-54页 |
| 4.1 现金总负债比率测算 | 第35-41页 |
| 4.1.1 各行业现金总负债比率情况 | 第35-39页 |
| 4.1.2 部门整体现金总负债比率情况 | 第39-41页 |
| 4.2 金融系统脆弱性指数构建与测度 | 第41-45页 |
| 4.2.1 指标选取 | 第41-43页 |
| 4.2.2 测算方法与结果 | 第43-45页 |
| 4.3 D/CF比率的预警能力分析 | 第45-49页 |
| 4.4 不同指标的预警效果对比 | 第49-52页 |
| 4.4.1 信贷增长率、信贷与GDP比率、广义信贷与GDP比率 | 第49-51页 |
| 4.4.2 信贷/GDP与长期趋势值的偏离度(GAP) | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-54页 |
| 5. 金融部门现金总负债比率实证分析 | 第54-63页 |
| 5.1 现金总负债比率分析 | 第54-56页 |
| 5.2 基于SRI的银行系统性风险测度 | 第56-59页 |
| 5.2.1 度量银行系统性风险的主要方法 | 第56页 |
| 5.2.2 我国上市银行系统性风险的度量 | 第56-59页 |
| 5.3 银行CF/D比率对SRI指数的影响 | 第59-62页 |
| 5.4 本章小结 | 第62-63页 |
| 6. 结论与展望 | 第63-68页 |
| 6.1 研究总结 | 第63-64页 |
| 6.2 政策建议 | 第64-66页 |
| 6.3 研究展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
