| 中文摘要 | 第10-12页 |
| 英文摘要 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第14-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第14-16页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 拟解决的主要问题及创新之处 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的结构安排 | 第19-21页 |
| 第二章 不确定理论 | 第21-33页 |
| 2.1 不确定变量 | 第21-24页 |
| 2.2 不确定过程 | 第24-26页 |
| 2.3 不确定分析 | 第26-28页 |
| 2.4 不确定微分方程 | 第28-33页 |
| 第三章 不确定金融模型 | 第33-40页 |
| 3.1 随机金融模型悖论 | 第33-35页 |
| 3.2 不确定股票模型 | 第35-37页 |
| 3.3 不确定利率模型 | 第37-38页 |
| 3.4 不确定汇率模型 | 第38页 |
| 3.5 小结 | 第38-40页 |
| 第四章 几何平均亚式期权的定价 | 第40-51页 |
| 4.1 几何平均亚式买入期权的定价 | 第41-44页 |
| 4.2 几何平均亚式卖出期权的定价 | 第44-46页 |
| 4.3 不确定均值回复模型下的几何平均亚式期权的定价 | 第46-50页 |
| 4.4 小结 | 第50-51页 |
| 第五章 回望期权的定价 | 第51-61页 |
| 5.1 买入回望期权的定价 | 第52-54页 |
| 5.2 卖出回望期权的定价 | 第54-57页 |
| 5.3 不确定均值回复模型下的回望期权的定价 | 第57-60页 |
| 5.4 小结 | 第60-61页 |
| 第六章 幂期权的定价 | 第61-72页 |
| 6.1 幂期权的定价 | 第62-67页 |
| 6.1.1 买入幂期权的定价 | 第62-64页 |
| 6.1.2 卖出幂期权的定价 | 第64-67页 |
| 6.2 带有上限的幂期权的定价 | 第67-69页 |
| 6.3 不确定均值回复模型下的幂期权的定价 | 第69-71页 |
| 6.4 小结 | 第71-72页 |
| 第七章 利率上限期权与利率下限期权的定价 | 第72-80页 |
| 7.1 利率上限期权的定价 | 第73-76页 |
| 7.2 利率下限期权的定价 | 第76-79页 |
| 7.3 小结 | 第79-80页 |
| 第八章 股票抵押贷款的定价问题 | 第80-90页 |
| 8.1 股票抵押贷款的估价 | 第81-83页 |
| 8.2 带有上限的股票抵押贷款的估价 | 第83-86页 |
| 8.3 不确定均值回复模型下的股票抵押贷款的估价 | 第86-89页 |
| 8.4 小结 | 第89-90页 |
| 第九章 可转换债券的定价问题 | 第90-98页 |
| 9.1 可转换债券的定价 | 第91-93页 |
| 9.2 可赎回的可转换债券的定价 | 第93-95页 |
| 9.3 不确定均值回复模型下的可转换债券的定价 | 第95-97页 |
| 9.4 小结 | 第97-98页 |
| 第十章 总结与展望 | 第98-100页 |
| 10.1 总结 | 第98-99页 |
| 10.2 展望 | 第99-100页 |
| 参考文献 | 第100-111页 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 | 第111-112页 |
| 攻读学位期间参加的学术活动 | 第112-113页 |
| 致谢 | 第113-114页 |
| 个人简况及联系方式 | 第114-116页 |