| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-32页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第16-20页 |
| ·选题意义 | 第20-23页 |
| ·主要范畴界定 | 第23-27页 |
| ·文章的技术路线与章节安排 | 第27-30页 |
| ·文章的创新点 | 第30-32页 |
| 第2章 理论基础与文献评述 | 第32-55页 |
| ·资产组合选择理论与基金投资风格识别 | 第32-37页 |
| ·有效市场假说与基金投资风格和行为的最优化选择 | 第37-39页 |
| ·行为金融学对基金非理性投资行为的解释 | 第39-42页 |
| ·国外研究综述 | 第42-49页 |
| ·国内研究综述 | 第49-55页 |
| 第3章 基于投资组合的基金主动性投资风格识别 | 第55-73页 |
| ·基金主动性投资风格识别的方法比较 | 第55-58页 |
| ·基金主动性投资风格识别的模型设定 | 第58-62页 |
| ·基金主动性投资风格的实证分析 | 第62-71页 |
| ·章节小结 | 第71-73页 |
| 第4章 分类基金羊群投资行为及其市场效应对比分析 | 第73-98页 |
| ·基金羊群投资行为识别的方法比较 | 第73-76页 |
| ·分类基金羊群投资行为识别的模型设定 | 第76-80页 |
| ·分类基金羊群投资行为的对比分析 | 第80-95页 |
| ·章节小结 | 第95-98页 |
| 第5章 分类基金动量与反转投资行为及其市场效应对比分析 | 第98-111页 |
| ·分类基金动量与反转投资行为识别的模型设定 | 第98-100页 |
| ·分类基金动量与反转投资行为的对比分析 | 第100-109页 |
| ·章节小结 | 第109-111页 |
| 第6章 研究结论、建议与展望 | 第111-121页 |
| ·研究结论 | 第111-112页 |
| ·政策建议 | 第112-120页 |
| ·研究展望 | 第120-121页 |
| 参考文献 | 第121-128页 |
| 中文参考文献 | 第121-124页 |
| 英文参考文献 | 第124-128页 |
| 附录 | 第128-160页 |
| 致谢 | 第160页 |