利率市场化下我国商业银行利率风险度量研究--基于上海银行间同业拆借利率数据研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作和创新 | 第17页 |
| ·论文的基本结构 | 第17-19页 |
| 第2章 利率市场化的一般分析 | 第19-26页 |
| ·利率市场化的基本内涵 | 第19-21页 |
| ·利率市场化的定义 | 第19-20页 |
| ·利率市场化的特点 | 第20-21页 |
| ·国外利率市场化改革的模式分析 | 第21-24页 |
| ·发达国家利率市场化模式 | 第21-22页 |
| ·发展中国家利率市场化模式 | 第22-24页 |
| ·我国利率市场化改革的现状 | 第24-26页 |
| 第3章 利率市场化对商业银行利率风险影响分析 | 第26-33页 |
| ·利率市场化对金融环境的影响分析 | 第26-27页 |
| ·利率市场化对商业银行利率风险的影响分析 | 第27-28页 |
| ·利率市场化下商业银行利率风险的类别 | 第28-33页 |
| ·阶段性风险 | 第29-30页 |
| ·恒久性风险 | 第30-33页 |
| 第4章 利率风险度量模型比较分析 | 第33-43页 |
| ·敏感型缺口分析 | 第33-34页 |
| ·久期与凸性分析 | 第34-37页 |
| ·久期分析 | 第34-35页 |
| ·凸性分析 | 第35-37页 |
| ·VaR 模型分析 | 第37-40页 |
| ·VaR 模型原理 | 第37-38页 |
| ·一般分布中的 VaR——非参数 VaR | 第38-39页 |
| ·参数分布中的 VaR | 第39-40页 |
| ·利率风险度量工具的比较 | 第40-43页 |
| 第5章 我国商业银行利率风险度量的实证研究 | 第43-59页 |
| ·模型的选择 | 第43-44页 |
| ·数据的选取 | 第44页 |
| ·基于 GARCH 模型的 VaR 计算 | 第44-57页 |
| ·数据特征性检验 | 第44-50页 |
| ·GARCH 模型建立 | 第50-54页 |
| ·VaR 值的计算 | 第54-56页 |
| ·模型有效性检验 | 第56-57页 |
| ·实证结果分析 | 第57-59页 |
| 第6章 VaR 方法在我国商业银行中的适用性分析 | 第59-62页 |
| ·VaR 方法使用条件 | 第59页 |
| ·VaR 方法在我国商业银行中的适用性分析 | 第59-60页 |
| ·完善我国商业银行利率风险管理体系 | 第60-62页 |
| 结论与展望 | 第62-64页 |
| 结论 | 第62页 |
| 不足与展望 | 第62-64页 |
| 存在的不足 | 第62-63页 |
| 展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第68-69页 |
