| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-22页 |
| 第一节 论文的研究背景及理论意义 | 第11-12页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第12-20页 |
| 第三节 本文的主要工作 | 第20-22页 |
| 第二章 石油市场风险管理及其波动性理论 | 第22-29页 |
| 第一节 石油市场风险管理概述 | 第22-23页 |
| 第二节 金融市场的波动性理论 | 第23页 |
| 第三节 波动率模型 | 第23-27页 |
| 第四节 统计中处理厚尾和不对称性的方法 | 第27-29页 |
| 第三章 VaR 及 CoVaR 基本理论 | 第29-39页 |
| 第一节 风险价值(VaR)概述 | 第29-33页 |
| 第二节 VaR 方法的计算原理 | 第33页 |
| 第三节 计算 VaR 的具体方法 | 第33-37页 |
| 第四节 条件风险价值(CoVaR)概述 | 第37-39页 |
| 第四章 实证分析 | 第39-54页 |
| 第一节 国际石油市场的数据分析 | 第39-44页 |
| 第二节 模型参数估计 | 第44-48页 |
| 第三节 VaR 模型的计算 | 第48-52页 |
| 第四节 国际石油市场对人民币汇率市场的风险溢出效应 | 第52-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 第一节 论文主要结论 | 第54-55页 |
| 第二节 本文的局限性和研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |