| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-11页 |
| 目录 | 第11-14页 |
| 图表目录 | 第14-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-30页 |
| ·研究背景与意义 | 第16-23页 |
| ·研究的目标和内容 | 第23-24页 |
| ·研究目标 | 第23页 |
| ·研究内容 | 第23-24页 |
| ·研究方法、思路及技术路线 | 第24-27页 |
| ·研究的方法和思路 | 第24-25页 |
| ·研究的技术路线和论文结构 | 第25-27页 |
| ·本文核心概念 | 第27-28页 |
| ·金融市场相依性 | 第27页 |
| ·金融市场风险溢出效应 | 第27-28页 |
| ·本文创新点 | 第28-30页 |
| 第二章 文献综述 | 第30-44页 |
| ·碳市场研究 | 第30-38页 |
| ·碳排放配额价格收益率分布特征研究 | 第30-31页 |
| ·碳排放配额价格计量模型及其衍生产品定价研究 | 第31-34页 |
| ·碳排放配额价格的影响因素研究 | 第34-36页 |
| ·碳排放配额市场有效性研究 | 第36-37页 |
| ·碳排放配额市场风险研究 | 第37-38页 |
| ·金融市场相依性研究 | 第38-40页 |
| ·金融市场风险溢出效应研究 | 第40-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第三章 欧盟碳排放权交易体系的创建及运行 | 第44-53页 |
| ·EU ETS创建过程 | 第44-45页 |
| ·EU ETS第一阶段、第二阶段总结和第三阶段展望 | 第45-48页 |
| ·EU ETS运行中欧盟配额价格的形成机制及影响因素 | 第48-50页 |
| ·EU ETS的经验、教训及启示 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第四章 欧盟碳市场相依结构研究 | 第53-91页 |
| ·碳排放配额现货和期货数据预处理 | 第53-59页 |
| ·数据和描述性统计 | 第53-57页 |
| ·碳排放配额现货和期货收益率的平稳性和自相关性检验 | 第57-59页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场动态相关性 | 第59-63页 |
| ·动态相关度量模型介绍 | 第59-61页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场动态相关性的实证分析 | 第61-63页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场相依结构 | 第63-89页 |
| ·基于Copula理论的相依结构模型介绍 | 第63-83页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场相依结构的实证分析 | 第83-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第五章 欧盟碳市场风险溢出效应研究 | 第91-101页 |
| ·VaR及ES模型 | 第92-93页 |
| ·VaR模型 | 第92页 |
| ·ES的计算模型 | 第92-93页 |
| ·条件风险价值(CoVaR) | 第93-94页 |
| ·确定边缘分布和Copula函数 | 第94-95页 |
| ·利用极值理论对边缘分布建模 | 第94-95页 |
| ·选择合适的Copula相依结构函数 | 第95页 |
| ·条件风险价值CoVaR的计算 | 第95-96页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场风险溢出效应的实证分析 | 第96-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第六章 碳市场相依结构和风险溢出效应对碳排放权价格波动影响研究 | 第101-107页 |
| ·描述价格波动特征的GARCH族模型介绍 | 第101-103页 |
| ·碳排放配额现货和期货市场价格波动的实证分析 | 第103-106页 |
| ·本章小结 | 第106-107页 |
| 第七章 中国碳市场定价机制研究 | 第107-112页 |
| ·中国碳市场概况 | 第107-108页 |
| ·中国碳市场定价机制 | 第108-110页 |
| ·中国碳市场构建展望 | 第110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 第八章 对中国建立碳排放权交易市场进一步讨论 | 第112-120页 |
| ·对中国建立碳排放权交易市场进一步讨论 | 第114-118页 |
| ·本章小结 | 第118-120页 |
| 结论 | 第120-126页 |
| 参考文献 | 第126-133页 |
| 附录 | 第133-149页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第149-151页 |
| 致谢 | 第151-153页 |
| 附件 | 第153页 |
