| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究内容和框架 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·论文框架 | 第14页 |
| ·本文研究的创新之处 | 第14-17页 |
| 第二章 操作风险度量研究综述及启示 | 第17-22页 |
| ·国外研究 | 第17-19页 |
| ·国内研究 | 第19-20页 |
| ·国内外研究之启示 | 第20-22页 |
| 第三章 商业银行操作风险概述及其度量模型 | 第22-35页 |
| ·操作分险的定义、分类和特点 | 第22-25页 |
| ·操作风险的定义 | 第22-23页 |
| ·操作风险的分类 | 第23-25页 |
| ·操作风险的特点 | 第25页 |
| ·操作风险度量模型分类 | 第25-30页 |
| ·自上而下类模型(Top-down Approaches) | 第26-27页 |
| ·自下而上类模型(Bottom-up Approaches) | 第27-29页 |
| ·两类模型优缺点比较 | 第29-30页 |
| ·来自《新资本协议》的三种度量方法 | 第30-33页 |
| ·基本指标法 | 第30-31页 |
| ·标准法 | 第31页 |
| ·高级计量法 | 第31-33页 |
| ·常用操作风险度量方法对我国银行业的适用性 | 第33-35页 |
| 第四章 我国商业银行操作风险实证分析和案例分析 | 第35-45页 |
| ·收入模型原理介绍 | 第35-36页 |
| ·操作风险度量实证分析——以招商银行为例 | 第36-42页 |
| ·模型设定 | 第36-37页 |
| ·变量选取 | 第37-39页 |
| ·数据来源 | 第39页 |
| ·单位根检验 | 第39-40页 |
| ·协整检验 | 第40-41页 |
| ·实证回归方程输出 | 第41页 |
| ·实证回归结果分析与结论 | 第41-42页 |
| ·操作风险案例分析——以北京农商行为例 | 第42-45页 |
| ·案情经过 | 第42-43页 |
| ·原因分析 | 第43-45页 |
| 第五章 我国商业银行操作风险度量管理存在的问题及操作风险产生的原因分析 | 第45-50页 |
| ·我国商业银行操作风险度量管理工作存在的问题 | 第45-47页 |
| ·对操作风险的概念认识不清 | 第45页 |
| ·认为操作风险事件间互不相关且无从计量 | 第45页 |
| ·认为操作风险防范责任主体是银行审计且无关其他 | 第45页 |
| ·重视程度不够导致数据储备不足 | 第45-46页 |
| ·度量技术落后 | 第46页 |
| ·管理水平低效 | 第46-47页 |
| ·我国商业银行操作风险产生的原因分析 | 第47-50页 |
| ·商业银行治理结构不完善 | 第47页 |
| ·商业银行内部控制框架不科学 | 第47-48页 |
| ·商业银行人力资本储备不足 | 第48页 |
| ·商业银行内部激励机制有缺陷 | 第48-49页 |
| ·商业银行外部监管环境松弛 | 第49-50页 |
| 第六章 对我国商业银行操作风险度量管理政策建议 | 第50-54页 |
| ·健全内部控制,完善公司治理,营造良好的风险管理软环境 | 第50页 |
| ·完善业务流程规章制度,避免操作性风险 | 第50页 |
| ·设立风险评估部门,增强内部信息传递效率 | 第50-51页 |
| ·信息披露和外部监管 | 第51页 |
| ·储备人力资本,致力银行风险管理 | 第51-52页 |
| ·建立损失数据库 | 第52页 |
| ·加强操作风险度量技术的开发力度 | 第52-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
