| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第8-9页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 关于股权资本成本的文献综述 | 第11-18页 |
| ·股权资本成本的定义 | 第11页 |
| ·股权资本成本计量模型的研究综述 | 第11-15页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第11-12页 |
| ·套利定价模型（APT） | 第12-13页 |
| ·现金股利折现模型（DDM） | 第13页 |
| ·三因素模型 | 第13-14页 |
| ·剩余收益折现模型(GLS) | 第14页 |
| ·关于股权资本成本计量模型的评述 | 第14-15页 |
| ·影响股权资本成本因素的研究综述 | 第15-18页 |
| ·微观因素 | 第15-17页 |
| ·宏观因素 | 第17-18页 |
| 第三章 我国货币政策调控对股权资本成本的影响 | 第18-28页 |
| ·我国货币政策相关理论概述 | 第18-23页 |
| ·货币政策的基本概念 | 第18页 |
| ·我国货币政策的四种工具 | 第18-19页 |
| ·我国货币政策的传导机制 | 第19-22页 |
| ·货币政策的非对称效应 | 第22页 |
| ·货币政策的效应时滞 | 第22-23页 |
| ·货币政策对股权资本成本的影响 | 第23-28页 |
| ·利率传导渠道的微观效应 | 第24-26页 |
| ·信用传导渠道的微观效应 | 第26-28页 |
| 第四章 基于资本资产定价模型 CAPM 估算上市公司股权资本成本 | 第28-33页 |
| ·样本选择 | 第28-29页 |
| ·变量定义 | 第29页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第29页 |
| ·股票市场收益率的确定 | 第29页 |
| ·β值的计算 | 第29-32页 |
| ·基于β系数定义估计 | 第29-30页 |
| ·β系数时变理论 | 第30-31页 |
| ·估计时变的β系数 | 第31-32页 |
| ·股权资本成本的估算 | 第32-33页 |
| 第五章 货币政策变量与股权资本成本的实证分析 | 第33-47页 |
| ·变量的选取 | 第33-34页 |
| ·解释变量的选取 | 第33-34页 |
| ·被解释变量的选取 | 第34页 |
| ·实证研究模型确定 | 第34-35页 |
| ·面板数据模型一般形式 | 第34-35页 |
| ·模型构建 | 第35页 |
| ·样本描述性统计分析 | 第35-41页 |
| ·关于β系数的描述性统计分析 | 第35-38页 |
| ·关于股权资本成本(re)的描述性统计分析 | 第38-41页 |
| ·货币政策变量与股权资本成本间的回归分析 | 第41-47页 |
| ·当期货币政策变量与股权资本成本间的回归分析 | 第41-43页 |
| ·时滞期为 3 个月的货币政策变量与股权资本成本间的回归分析 | 第43-44页 |
| ·时滞期为 6 个月的货币政策变量与股权资本成本间的回归分析 | 第44-47页 |
| 第六章 结论与建议 | 第47-52页 |
| ·研究结论与启示 | 第47-49页 |
| ·货币政策有效性 | 第48页 |
| ·CAPM 模型的适用性 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-52页 |
| ·提高人民银行的独立性 | 第49页 |
| ·完善货币政策传导机制 | 第49-50页 |
| ·疏通货币政策传导渠道 | 第50-51页 |
| ·深化我国股票市场的资本程度 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第59-60页 |
| 详细摘要 | 第60-75页 |
