基于流动性因素的信用违约互换定价研究

摘要	第1-4页
Abstract	第4-6页
目录	第6-8页
1 导论	第8-12页
·研究背景与意义	第8-9页
·研究的内容与方法	第9-10页
·本文的创新	第10-12页
2 基于流动性因素的信用违约互换定价——总论	第12-38页
·概述	第12-16页
·简约模型与流动性贴现因子	第16-26页
·CAPM 框架下的流动性定价	第26-29页
·基于回归方法的 CDS 流动性研究	第29-32页
·CDS 流动性因素——基于价差期限结构角度	第32-35页
·文献点评与本章总结	第35-38页
3 衍生资产流动性风险定价理论分析	第38-43页
·非零和博弈情形	第38-39页
·零和博弈——衍生资产	第39-41页
·CDS 定价的理论探讨与计量基础	第41-43页
4 基于流动性因素的 CDS 定价实证研究	第43-66页
·数据	第45-46页
·实证模型	第46-52页
·实证结果	第52-64页
·本章结论	第64-66页
5 结语与政策建议	第66-72页
·研究结论	第66-67页
·未来 CDS 发展方向及对我国的借鉴意义	第67-72页
注释	第72-73页
参考文献	第73-80页
附录	第80-81页
研究生期间发表论文清单	第81-82页
致谢	第82-83页