| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关概念界定 | 第12-17页 |
| ·游资与国际游资 | 第12-13页 |
| ·热钱与国际热钱 | 第13-15页 |
| ·境外热钱 | 第15-17页 |
| ·研究思路、方法与结构 | 第17-20页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·内容结构 | 第18-20页 |
| ·主要创新 | 第20-21页 |
| 2 国内外文献综述 | 第21-30页 |
| ·国外有关热钱对汇率影响的文献综述 | 第21-23页 |
| ·关于热钱对外币汇率影响的研究 | 第21-23页 |
| ·关于热钱对人民币汇率影响的研究 | 第23页 |
| ·国内有关热钱对人民币汇率影响的文献综述 | 第23-28页 |
| ·关于热钱与人民币汇率之间的关系研究 | 第23-25页 |
| ·关于热钱通过货币政策冲击人民币汇率的研究 | 第25-26页 |
| ·关于热钱对国际收支影响的研究 | 第26-27页 |
| ·关于热钱对通货膨胀影响的研究 | 第27-28页 |
| ·关于热钱与利率之间的关系研究 | 第28页 |
| ·文献评析 | 第28-30页 |
| 3 境外热钱规模估算分析 | 第30-40页 |
| ·境外热钱规模估算原则 | 第30-32页 |
| ·信号观察原则 | 第30-32页 |
| ·数据权威原则 | 第32页 |
| ·保守估计原则 | 第32页 |
| ·经济意义原则 | 第32页 |
| ·用直接法估算境外热钱规模 | 第32-35页 |
| ·用间接法估算境外热钱规模 | 第35-39页 |
| ·传统间接估算法 | 第35-37页 |
| ·修正间接估算法 | 第37-39页 |
| ·用分渠道法估算境外热钱规模 | 第39-40页 |
| 4 境外热钱对人民币汇率影响的机理分析 | 第40-55页 |
| ·直接影响和货币政策传导途径的机理分析 | 第40-45页 |
| ·直接影响机制分析 | 第40-41页 |
| ·货币政策传导机制分析 | 第41-43页 |
| ·从“三元悖论”理论角度解释直接影响和货币政策传导机制 | 第43-45页 |
| ·国际收支传导途径的机理分析 | 第45-48页 |
| ·国际收支传导机制分析 | 第45-47页 |
| ·从国际收支说角度解释国际收支传导机制 | 第47-48页 |
| ·通货膨胀传导途径的机理分析 | 第48-51页 |
| ·通货膨胀传导机制分析 | 第48-49页 |
| ·从购买力平价理论角度解释通货膨胀传导机制 | 第49-51页 |
| ·相对利率传导途径的机理分析 | 第51-55页 |
| ·相对利率传导机制分析 | 第51-52页 |
| ·从利率平价理论角度解释相对利率传导机制 | 第52-55页 |
| 5 境外热钱对人民币汇率影响的实证分析 | 第55-73页 |
| ·数据收集与处理 | 第55-57页 |
| ·数据收集 | 第55-57页 |
| ·数据处理 | 第57页 |
| ·VAR 模型的构建过程 | 第57-61页 |
| ·VAR 模型选择说明 | 第57-58页 |
| ·模型变量单位根检验 | 第58-59页 |
| ·模型滞后阶数选择 | 第59-61页 |
| ·基于 VAR 模型的实证分析 | 第61-70页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第61-62页 |
| ·脉冲响应分析 | 第62-69页 |
| ·方差分解分析 | 第69-70页 |
| ·实证结果 | 第70-73页 |
| 6 从境外热钱角度防范人民币汇率波动风险的措施建议 | 第73-83页 |
| ·严格监管境外热钱流动 | 第73-77页 |
| ·完善人民币汇率形成机制 | 第77-78页 |
| ·合理协调各项调控政策 | 第78-80页 |
| ·逐步推进利率市场化改革 | 第80页 |
| ·加强国内外相关部门合作 | 第80-83页 |
| 7 结论、不足及进一步研究方向 | 第83-86页 |
| ·本文主要结论 | 第83-84页 |
| ·本文不足之处 | 第84页 |
| ·进一步研究方向 | 第84-86页 |
| 参考文献 | 第86-93页 |
| 攻读硕士期间取得成果 | 第93-96页 |
| 附录 | 第96-100页 |
| 致谢 | 第100-101页 |