| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究状况综述 | 第9-16页 |
| ·论文的研究思想、研究方法和主要创新点 | 第16页 |
| ·论文的主要框架 | 第16-18页 |
| 2 基于Copula-EGARCH的期货套期保值模型 | 第18-26页 |
| ·套期保值比率的意义及包含的信息 | 第18-20页 |
| ·Copula-EGARCH模型简介及拓展 | 第20-26页 |
| 3 实证分析 | 第26-39页 |
| ·样本选取与基本统计特征 | 第26-28页 |
| ·OLS及GARCH族模型的参数估计 | 第28-31页 |
| ·基于Copula-EGARCH的套期保值实证分析 | 第31-36页 |
| ·结果分析 | 第36-39页 |
| 4 结论与展望 | 第39-41页 |
| ·论文工作总结及存在的问题 | 第39-40页 |
| ·结语及展望 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 | 第45-53页 |