| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| ·本文的研究背景和目的 | 第10-11页 |
| ·本文的研究意义 | 第11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外文献综述 | 第11-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-17页 |
| ·本文的研究方法 | 第17-18页 |
| ·本文的基本内容及创新之处 | 第18-20页 |
| ·本文的基本内容 | 第18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 我国商业银行的信用风险管理 | 第20-34页 |
| ·信用风险管理的概念及过程 | 第20-21页 |
| ·信用风险管理的概念 | 第20页 |
| ·信用风险管理的过程 | 第20-21页 |
| ·巴塞尔协议对商业银行信用风险管理的要求 | 第21-25页 |
| ·旧巴塞尔资本协议 | 第21-22页 |
| ·新巴塞尔资本协议 | 第22-23页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》的新规定 | 第23-25页 |
| ·当前我国商业银行信用风险管理面临的形势 | 第25-30页 |
| ·房地产信贷风险隐患大幅上升 | 第25-26页 |
| ·WTO过渡期结束对我国商业银行信用风险管理的挑战 | 第26页 |
| ·我国商业银行内部评级体系开发与建设的逐步推进 | 第26-27页 |
| ·《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行信用风险管理的挑战 | 第27-28页 |
| ·地方融资平台贷款引发信贷风险 | 第28-29页 |
| ·银监会新监管标准对银行风险管理提出新要求 | 第29-30页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第30-33页 |
| ·我国信用评级体系不完善 | 第30-31页 |
| ·缺乏信用风险应对手段 | 第31页 |
| ·信用风险防范机制不健全 | 第31-32页 |
| ·商业银行未建立有效互动的企业信用数据库 | 第32页 |
| ·我国商业银行信用风险管理侧重定性分析,量化水平低 | 第32-33页 |
| ·我国目前提高商业银行信用风险管理量化水平的重要性 | 第33-34页 |
| 第3章 商业银行信用风险管理的模型比较 | 第34-42页 |
| ·商业银行定量主导的现代信用风险管理模型 | 第34-37页 |
| ·信用度量术CreditMetrics模型 | 第34-35页 |
| ·信用风险附加CreditRisk+模型 | 第35-36页 |
| ·麦肯锡Credit Portfolio View模型 | 第36-37页 |
| ·把贷款视为期权的KMV模型 | 第37页 |
| ·商业银行信用风险管理模型的分析比较 | 第37-39页 |
| ·信用风险度量的KMV模型 | 第39-42页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第39-40页 |
| ·KMV模型的基本假设条件 | 第40页 |
| ·KMV模型的计算过程 | 第40-42页 |
| 第4章 KMV模型在我国的实证研究 | 第42-50页 |
| ·KMV模型的静态实证研究 | 第42-48页 |
| ·样本和数据的选取 | 第42-43页 |
| ·模型的修正及计算 | 第43-46页 |
| ·实证结果分析 | 第46-48页 |
| ·KMV模型的动态实证研究 | 第48-50页 |
| 第5章 结论与建议 | 第50-53页 |
| ·研究结论与不足 | 第50-51页 |
| ·KMV模型的应用建议 | 第51-53页 |
| ·加强我国信用制度的建立 | 第51页 |
| ·建立违约数据库,构建我国的违约距离和预期违约概率的映射关系 | 第51页 |
| ·加强我国资本市场的建设,完善证券市场监管体制 | 第51-52页 |
| ·加强KMV模型的理论研究和应用 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
