| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| §1.1 金融数学概述 | 第8-9页 |
| §1.2 本学位论文研究的主要方法及意义 | 第9-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-16页 |
| §2.1 关于期权的知识及其优点 | 第11-12页 |
| §2.2 相关股票价格的行为模式 | 第12-16页 |
| 第三章 有交易费用和红利的期权定价 | 第16-27页 |
| §3.1 有交易费用和红利的标的资产服从混合过程的期权定价 | 第16-22页 |
| §3.2 有交易费用和红利的标的资产服从混合过程的新型期权定价 | 第22-27页 |
| 第四章 有交易费用和红利的二叉树模型 | 第27-38页 |
| §4.1 支付已知红利和交易费用的股票期权的二叉树图法 | 第27-31页 |
| §4.2 支付红利和交易费用的欧式期权二叉树模型的矩阵算法 | 第31-38页 |
| 第五章 总结和展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 读研期间的研究成果 | 第43页 |