| 中文摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 1. 导论 | 第17-36页 |
| ·研究背景 | 第17-20页 |
| ·问题的提出 | 第20-22页 |
| ·研究意义 | 第22页 |
| ·文献述评 | 第22-31页 |
| ·股票市场联动的界定 | 第23页 |
| ·股票市场联动测度方法的演进 | 第23-25页 |
| ·股票市场联动测度方法：Copula发展脉络 | 第25-28页 |
| ·股票市场联动内在机制文献评述 | 第28-30页 |
| ·股票市场联动性研究总的述评 | 第30-31页 |
| ·研究思路 | 第31-33页 |
| ·全文结构安排 | 第33-34页 |
| ·本研究的主要创新 | 第34-36页 |
| 2. 股票市场联动性测度方法比较研究 | 第36-60页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·线性相关系数的特点 | 第37-38页 |
| ·DCC-MGARCH模型的结构及特点 | 第38-41页 |
| ·DCC—MGARCH模型 | 第39-40页 |
| ·DCC—MGARCH模型的估计 | 第40-41页 |
| ·DCC—MGARCH模型的评价 | 第41页 |
| ·COPULA方法 | 第41-56页 |
| ·Copula函数的特点 | 第42-43页 |
| ·条件Copula | 第43-45页 |
| ·尾部相依性 | 第45-46页 |
| ·常见的Copula函数 | 第46-51页 |
| ·Copula模型的构建 | 第51-53页 |
| ·Copula模型的参数估计 | 第53-54页 |
| ·Copula模型的拟合检验 | 第54-56页 |
| ·三种测度方法的比较 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 3. 时变COPULA的非参数建模及模拟研究 | 第60-98页 |
| ·引言 | 第60-62页 |
| ·时变COPULA模型的理论文献述评 | 第62-68页 |
| ·时变Copula模型的理论文献 | 第62-67页 |
| ·现有时变Copula模型的述评 | 第67-68页 |
| ·时变COPULA模型的非参数估计与检验 | 第68-75页 |
| ·时变Copula模型的非参数估计 | 第69-72页 |
| ·光滑参数的选择 | 第72-73页 |
| ·参数是否时变的统计检验——广义伪似然比检验 | 第73-75页 |
| ·时变参数估计量的大样本性质 | 第75-78页 |
| ·时变COPULA模型的选择 | 第78-79页 |
| ·模拟研究 | 第79-90页 |
| ·时变Copula与DCC—MGARCH方法比较 | 第79-85页 |
| ·ECDF-LMLE与Patton(2006)比较 | 第85-87页 |
| ·时变Copula非参数模型的稳健性 | 第87-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 附录 | 第91-98页 |
| 附录3.1 ：(定理3,时变参数估计量一致性的证明) | 第91-93页 |
| 附录3.2 ：(定理4,时变参数估计量渐近正态性的证明) | 第93-98页 |
| 4. 中国与世界股票市场联动性的估测——基于时变COPULA非参数模型 | 第98-116页 |
| ·引言 | 第98-99页 |
| ·样本选择 | 第99-100页 |
| ·统计特征描述 | 第100-103页 |
| ·中国与国际股指收益率动态相关性建模 | 第103-109页 |
| ·中外股票市场联动性测度结果 | 第104-106页 |
| ·中外股票市场联动性特点及成因分析 | 第106-109页 |
| ·中美重大事件前后中、美、港市场联动性的统计研究 | 第109-114页 |
| ·中美重大事件前后联动性变化的统计检验 | 第109-112页 |
| ·重大事件前后联动性变化结果及成因分析 | 第112-114页 |
| ·本章小结 | 第114-116页 |
| 5. 中国与国际股票市场联动的机理分析 | 第116-127页 |
| ·引言 | 第116-117页 |
| ·中国金融自由化影响因素分析 | 第117-122页 |
| ·QFII作用下的联动机制 | 第118-120页 |
| ·人民币汇率改革作用下的联动机制 | 第120-122页 |
| ·贸易依存度影响因素分析 | 第122-124页 |
| ·宏观经济变量影响因素分析 | 第124-125页 |
| ·共同冲击的影响因素分析 | 第125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 6. 中、美、港股市联动机理的实证研究——基于参数与半参数回归模型 | 第127-150页 |
| ·引言 | 第127-128页 |
| ·变量与数据的选择 | 第128-138页 |
| ·被解释变量：联动性测度 | 第129页 |
| ·贸易依存度 | 第129-131页 |
| ·中国金融自由化指数 | 第131-136页 |
| ·宏观经济指标 | 第136-137页 |
| ·其它解释变量 | 第137-138页 |
| ·中、美、港股票市场联动性内在机理的计量分析 | 第138-148页 |
| ·参数线性模型设定及结果 | 第138-142页 |
| ·半参数部分线性模型的设定及结果 | 第142-147页 |
| ·参数与半参数部分线性模型估计结果比较 | 第147-148页 |
| ·本章小结 | 第148-150页 |
| 7. 全文总结 | 第150-155页 |
| ·本文主要工作 | 第150-153页 |
| ·研究展望 | 第153-155页 |
| 参考文献 | 第155-164页 |
| 本文附录 | 第164-172页 |
| 致谢 | 第172-174页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第174-175页 |
