| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-14页 |
| ·本文研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究的方法和思路 | 第12页 |
| ·本文的研究内容和框架结构 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述及理论分析 | 第14-22页 |
| ·文献综述 | 第14-15页 |
| ·国债期货的功能 | 第15-20页 |
| ·套利 | 第16页 |
| ·套期保值 | 第16-18页 |
| ·投机 | 第18-20页 |
| ·国债期货的风险概述 | 第20-22页 |
| ·信用风险 | 第20页 |
| ·市场风险 | 第20-21页 |
| ·操作风险 | 第21-22页 |
| 第三章 国债期货叫停事件的分析 | 第22-28页 |
| ·国债期货叫停事件回顾 | 第22-24页 |
| ·事件背景 | 第22页 |
| ·事件过程 | 第22-23页 |
| ·事件影响 | 第23-24页 |
| ·国债期货叫停事件剖析 | 第24-28页 |
| ·保值还是投机？——国债期货与利率风险 | 第24-25页 |
| ·利率期货还是通货膨胀期货？——国债期货与保值贴补、贴息率 | 第25-26页 |
| ·监管还是放任？——国债期货与风险控制 | 第26-28页 |
| 第四章 重启国债期货交易的必要性和可行性 | 第28-44页 |
| ·重启国债期货交易的必要性 | 第28-38页 |
| ·有助于有效管理与防范利率风险 | 第29-32页 |
| ·有助于促进国债市场发展，完善金融市场体系 | 第32-34页 |
| ·有助于推进利率市场化，提高货币政策的有效性 | 第34-36页 |
| ·有助于促进金融衍生产品市场的发展 | 第36-38页 |
| ·重启国债期货的可行性 | 第38-44页 |
| ·利率市场化取得阶段性进展，为国债期货交易提供了现实依据 | 第38-40页 |
| ·国债现货市场的健康发展为重启国债期货交易奠定了良好基础 | 第40-42页 |
| ·国债现货投资者日趋成熟 | 第42页 |
| ·借鉴国际国内金融期货业的经验和教训 | 第42-44页 |
| 第五章 重启国债期货的对策建议 | 第44-50页 |
| ·国债期货合约的设计 | 第44-46页 |
| ·合约标的 | 第44-45页 |
| ·合约规模 | 第45页 |
| ·合约月份 | 第45-46页 |
| ·每日价格变动限额 | 第46页 |
| ·国债期货风险管理 | 第46-50页 |
| ·市场风险的监管 | 第46-47页 |
| ·交易主体的监管 | 第47-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
