基于O-F模型的股票价格与内在价值偏离度研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外关于股票偏离度研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容与方法 | 第12-16页 |
| ·研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 2 股价对内在价值偏离度的理论分析 | 第16-20页 |
| ·股票价格与内在价值分析 | 第16页 |
| ·偏离度的概念及形成机理 | 第16-17页 |
| ·偏离度的概念 | 第16页 |
| ·偏离度的形成机理 | 第16-17页 |
| ·股价对内在价值偏离度的测度方法 | 第17-20页 |
| ·托宾Q比率 | 第17-18页 |
| ·股息折现模型基础之上的内在价值方法（DDM） | 第18页 |
| ·现金流折现模型基础之上的内在价值方法 | 第18-19页 |
| ·剩余收益模型的股票价格与内在价值方法 | 第19-20页 |
| 3 剩余收益模型概述 | 第20-29页 |
| ·剩余收益模型研究综述 | 第20-24页 |
| ·剩余收益模型国外研究综述 | 第20-21页 |
| ·剩余收益模型国内研究综述 | 第21-24页 |
| ·剩余收益模型的内容 | 第24-27页 |
| ·剩余收益模型的基本原理 | 第24-25页 |
| ·剩余收益模型的基本假设 | 第25-27页 |
| ·剩余收益模型的基本形式 | 第27页 |
| ·剩余收益模型的评价 | 第27-29页 |
| ·剩余收益模型在股票内在价值评估中的优势 | 第27-28页 |
| ·剩余收益模型在股票内在价值评估中的不足 | 第28-29页 |
| 4 研究假设及模型设计 | 第29-32页 |
| ·研究假设及模型构建 | 第29-30页 |
| ·研究假设 | 第29页 |
| ·模型构建 | 第29-30页 |
| ·样本选取及变量定义 | 第30-32页 |
| ·样本选取 | 第30页 |
| ·变量定义 | 第30-32页 |
| 5 我国A股市场偏离度的实证研究 | 第32-45页 |
| ·股价对内在价值偏离度的计算 | 第32-35页 |
| ·A股市场偏离度的描述统计分析 | 第35-39页 |
| ·n=5年时偏离度的描述统计分析 | 第35页 |
| ·n=10年时偏离度的描述统计分析 | 第35-36页 |
| ·n=15年时偏离度的描述统计分析 | 第36-37页 |
| ·n=20年时偏离度的描述统计分析 | 第37-39页 |
| ·各变量间的相关及回归结果分析 | 第39-43页 |
| ·股票市价与内在价值的关系分析 | 第39-40页 |
| ·股票市场价格影响因素的回归结果分析 | 第40-42页 |
| ·内在价值与各变量的相关性分析 | 第42-43页 |
| ·实证检验 | 第43-45页 |
| ·股价与内在价值的配对样本t检验 | 第43页 |
| ·偏离度的多相关Friedman检验 | 第43-45页 |
| 6 结论与建议 | 第45-49页 |
| ·研究结论 | 第45-46页 |
| ·本文的创新点 | 第46页 |
| ·本文研究的局限性以及研究展望 | 第46页 |
| ·对策与建议 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-76页 |
| 附录1：偏离度计算表 | 第53-76页 |
| 附录2：作者在攻读硕士学位期间所取得的科研成果 | 第76页 |
