负风险及其推广模型的破产概率与应用研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·国内外关于破产理论的研究综述 | 第9-12页 |
| ·破产理论的发展历史及现状 | 第9-10页 |
| ·国内外关于破产理论的主要研究内容 | 第10-12页 |
| ·本课题研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·本课题的研究背景 | 第12-13页 |
| ·本课题的研究意义 | 第13-14页 |
| ·本课题所做的工作及创新点 | 第14-16页 |
| ·本课题的主要工作 | 第14页 |
| ·本课题的创新点 | 第14-16页 |
| 第2章 基本负风险模型的主要性质及应用 | 第16-24页 |
| ·基本负风险模型的主要性质及破产概率 | 第16-20页 |
| ·基本负风险模型的数字特征 | 第16-17页 |
| ·模型的调节系数 | 第17-18页 |
| ·模型的破产概率及其Lundberg上界 | 第18-20页 |
| ·基本负风险模型的破产时刻 | 第20-22页 |
| ·鞅的定义及定理 | 第20页 |
| ·模型的破产时刻 | 第20-22页 |
| ·指数效用原理在负风险模型中的应用 | 第22-23页 |
| ·指数效用原理 | 第22页 |
| ·指数效用原理的在负风险模型中的应用 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第3章 带常利率的负风险模型的性质及破产概率 | 第24-34页 |
| ·带常利率的负风险模型的基本性质及调节系数 | 第24-27页 |
| ·模型的基本性质 | 第24-25页 |
| ·带常利率的负风险模型的调节系数及其上界 | 第25-27页 |
| ·模型的最终破产概率及破产时刻 | 第27-32页 |
| ·模型的最终破产概率 | 第27-28页 |
| ·模型的破产时刻 | 第28-29页 |
| ·数值例子 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第4章 同时含有正、负风险过程的风险模型 | 第34-44页 |
| ·同时含有正、负风险过程的风险模型及其主要性质 | 第34-37页 |
| ·模型介绍 | 第34-35页 |
| ·模型的主要性质 | 第35-37页 |
| ·模型的破产概率 | 第37-40页 |
| ·模型的最终破产概率 | 第37-39页 |
| ·模型的破产时刻 | 第39-40页 |
| ·模型的比较 | 第40-43页 |
| ·正、负两类风险过程相互独立时的相关结论 | 第40-41页 |
| ·数值例子 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第49页 |
