我国股指期货价格发现与波动性影响实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-16页 |
| ·选题背景和问题提出 | 第9-10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·价格发现文献综述 | 第11-12页 |
| ·波动性影响文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文研究框架、方法 | 第14-16页 |
| ·研究框架 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-16页 |
| 2 价格发现与波动性影响机制 | 第16-25页 |
| ·价格发现相关理论 | 第16-21页 |
| ·价格发现的涵义 | 第16-18页 |
| ·价格发现的实现 | 第18-19页 |
| ·价格发现的优势 | 第19-20页 |
| ·影响价格发现的因素 | 第20-21页 |
| ·波动性影响机制 | 第21-25页 |
| ·波动性概述 | 第21-22页 |
| ·波动性影响的典型理论 | 第22-24页 |
| ·实证结果的差异性 | 第24-25页 |
| 3 模型介绍 | 第25-30页 |
| ·协整及相关模型 | 第25-28页 |
| ·协整及其检验 | 第25-26页 |
| ·向量误差修正模型与Granger因果检验 | 第26-27页 |
| ·脉冲响应与方差分解 | 第27-28页 |
| ·GARCH族模型 | 第28-30页 |
| ·一元GARCH模型 | 第28-29页 |
| ·波动溢出效应模型 | 第29-30页 |
| 4 价格发现和波动性影响实证分析 | 第30-52页 |
| ·数据说明和变量选取 | 第30-31页 |
| ·价格发现实证结果分析 | 第31-41页 |
| ·具体分析步骤 | 第31页 |
| ·描述性统计分析 | 第31-32页 |
| ·协整及相关模型检验 | 第32-41页 |
| ·波动性影响实证结果分析 | 第41-52页 |
| ·具体分析步骤 | 第41页 |
| ·全样本数据分析 | 第41-47页 |
| ·上市前后对比分析 | 第47-49页 |
| ·波动溢出效应检验 | 第49-52页 |
| 5 结论与展望 | 第52-57页 |
| ·主要结论与政策建议 | 第52-54页 |
| ·主要结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| ·论文主要贡献与研究展望 | 第54-57页 |
| ·论文主要贡献与不足 | 第54-55页 |
| ·未来研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
