| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究背景及意义 | 第7页 |
| ·国内外研究现状 | 第7-8页 |
| ·研究方法与创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 研究模型的理论介绍 | 第9-14页 |
| ·AR 模型理论介绍 | 第9-10页 |
| ·AR 模型系统概述 | 第9-10页 |
| ·AR 模型建立的步骤 | 第10页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第10-11页 |
| ·TAR 模型理论介绍 | 第11-12页 |
| ·AR -TAR-GARCH 模型理论介绍 | 第12-14页 |
| 第三章 实证研究 | 第14-40页 |
| ·中小板综指收益率的实证研究 | 第14-21页 |
| ·创业板指收益率的实证研究 | 第21-29页 |
| ·中小板综指收盘价与成交量的实证研究 | 第29-34页 |
| ·创业板指数与成交量的实证研究 | 第34-40页 |
| 第四章 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附件 | 第46页 |