| 1． 引言 | 第1-9页 |
| 2． ARCH系列模型的设定及条件 | 第9-15页 |
| 2．1 基本符号的定义 | 第9页 |
| 2．2 ARCH（p）模型 | 第9-10页 |
| 2．3 GARCH（p，q）模型 | 第10-11页 |
| 2．4 IGARCH模型 | 第11页 |
| 2．5 EGARCH模型 | 第11-12页 |
| 2．6 Leverage-GARCH模型 | 第12页 |
| 2．7 GJR模型 | 第12-13页 |
| 2．8 TARCH模型 | 第13页 |
| 2．9 多元GARCH模型 | 第13-15页 |
| 3． 国内外相关实证研究述评 | 第15-21页 |
| 3．1 关于波动度估计以及杠杆效应的实证研究 | 第15-18页 |
| 3．1．1 国外关于波动度估计以及杠杆效应的实证研究 | 第15-16页 |
| 3．1．2 国内关于波动度估计以及杠杆效应的实证研究 | 第16-18页 |
| 3．2 关于波动度在不同市场间的传递性的实证研究 | 第18-21页 |
| 3．2．1 国外关于波动度在不同市场间的传递性的实证研究 | 第18-20页 |
| 3．2．2 国内关于波动度在不同市场间的传递性的实证研究 | 第20-21页 |
| 4． 沪深两市收益波动度的杠杆效应及传递性的实证研究 | 第21-42页 |
| 4．1 数据说明 | 第21-23页 |
| 4．1．1 数据的选取 | 第21页 |
| 4．1．2 数据的原始处理与基本统计指标 | 第21-23页 |
| 4．2 剔除周内效应的影响 | 第23-29页 |
| 4．2．1 周内效应的简单介绍 | 第24页 |
| 4．2．2 剔除周内效应的实证方法与结果 | 第24-29页 |
| 4．2．3 结论 | 第29页 |
| 4．3 波动度的估计与杠杆效应的分析 | 第29-36页 |
| 4．3．1 广义APARCH模型的设定与估计 | 第30-32页 |
| 4．3．2 假设检验 | 第32-34页 |
| 4．3．3 Leverage GARCH模型的估计与杠杆效应的分析 | 第34-36页 |
| 4．3．4 结论 | 第36页 |
| 4．4 沪深股市波动度的传递性研究 | 第36-41页 |
| 4．4．1 单位根检验 | 第37-38页 |
| 4．4．2 格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| 4．4．3 向量自回归模型 | 第39-40页 |
| 4．4．4 结论 | 第40-41页 |
| 4．5 全文结论 | 第41-42页 |
| 主要参考文献 | 第42-46页 |
| 一、 中文部分 | 第42-43页 |
| 二、 英文部分 | 第43-46页 |
| 后记 | 第46页 |
