分形市场下的期权定价及其风险管理研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-13页
·选题的背景及意义	第8-9页
·国内外研究现状	第9-12页
·本文的结构及研究的内容	第12-13页
第二章 分形市场理论	第13-23页
·期权的有关概念	第13-15页
·从有效市场理论到分形市场理论	第15-17页
·分形市场理论与有效市场理论的比较	第17-20页
·从布朗运动到分数布朗运动	第20-23页
第三章 分形市场下的期权定价	第23-52页
·基本假设与符号定义	第23-24页
·分数随机微分方程	第24-29页
·分数 Black-Scholes 公式	第29-35页
·分数 Black-Scholes 微分方程	第35-38页
·分形市场下的障碍期权定价	第38-47页
·分形市场下的权证定价	第47-52页
第四章 金融风险回避与控制	第52-61页
·金融风险管理的发展	第52-55页
·风险价值（VaR）法	第55-57页
·重极标差法（R/S）法	第57-61页
第五章 略谈美国次贷危机及其启示	第61-68页
·什么是次贷危机？	第61-62页
·美国次贷危机爆发的原因分析	第62-64页
·美国次贷危机给我国的启示	第64-68页
结论	第68-72页
参考文献	第72-76页
攻读硕士学位期间取得的学术成果	第76-77页
致谢	第77页