| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-8页 |
| 第一节 研究意义 | 第6页 |
| 第二节 研究创新和重点难点 | 第6-7页 |
| 第三节 本文结构 | 第7-8页 |
| 第二章 可赎回和可回售债券的发展及其文献综述 | 第8-14页 |
| 第一节 国内外可赎回和可回售债券的发展状况 | 第8-11页 |
| 第二节 可赎回和可回售债券的文献综述 | 第11-14页 |
| 第三章 可赎回和可回售债券的价格、久期和凸度的理论分析 | 第14-25页 |
| 第一节 可赎回和可回售债券的理论价格 | 第14-16页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟及其在可赎回和可回售债券定价中的应用 | 第16-21页 |
| 第三节 可赎回和可回售债券的久期和凸度 | 第21-25页 |
| 第四章 利率模型的选择和拟合 | 第25-33页 |
| 第一节 利率模型理论介绍和应用研究 | 第25-28页 |
| 第二节 利率模型的参数拟合及利率运动路径模拟 | 第28-33页 |
| 第五章 实证研究 | 第33-40页 |
| 第一节 拟合利率模型参数 | 第33-35页 |
| 第二节 蒙特卡罗模拟过程及计算结果 | 第35-40页 |
| 第六章 结论和后续研究 | 第40-42页 |
| 第一节 计算结果分析和结论 | 第40-41页 |
| 第二节 后续研究建议 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录一:可赎回和可回售债券信息汇总 | 第45-51页 |
| 附录二:估计CIR模型参数的程序 | 第51-53页 |
| 附录三:计算可赎回和可回售债券的久期与凸度 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59页 |