| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·金融风险度量方法的新进展 | 第9页 |
| ·VaR和ES的理论模型以及非参数估计量 | 第9-10页 |
| ·时间序列模型的α-混合相依性质 | 第10-11页 |
| ·主要研究工作 | 第11-13页 |
| 第二章 主要结果 | 第13-16页 |
| 第三章 推导ES的核估计量的几乎处处收敛的Bahadur表示 | 第16-20页 |
| 第四章 推导ES的核估计量的均值、方差和均方误差 | 第20-41页 |
| 第五章 推导ES的核估计量的渐近正态性 | 第41-48页 |
| 第六章 数值模拟 | 第48-51页 |
| 第七章 实证研究 | 第51-54页 |
| 第八章 结束语 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 附录二 | 第59-61页 |
| 附录三 致谢 | 第61-62页 |