VaR和CTE测度下相依风险的最优停止损失再保险

摘要	第1页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 引言	第6-10页
·选题的背景及意义	第6页
·国内外研究状况	第6-8页
·再保险的研究现状	第6-7页
·VaR 的研究现状	第7-8页
·CTE 的研究现状	第8页
·本文主要工作和章节安排	第8-10页
第二章 单险种风险的最优停止损失再保险	第10-14页
·模型介绍	第10页
·基于VAR 标准的最优解	第10-12页
·基于CTE 标准的最优解	第12-13页
·本章小结	第13-14页
第三章 相依风险的最优停止损失再保险	第14-22页
·问题提出和模型介绍	第14-15页
·问题提出	第14页
·相依风险的模型介绍	第14-15页
·基于 VaR 标准的最优值	第15-18页
·基于CTE 标准的最优值	第18-20页
·例子	第20-21页
·本章小结	第21-22页
第四章 方差保费下最优停止损失再保险	第22-29页
·基于 VaR 标准的最优值	第22-25页
·基于CTE 标准的最优值	第25-26页
·例子	第26-28页
·本章小结	第28-29页
第五章 结论与展望	第29-30页
参考文献	第30-32页
致谢	第32-33页
在学期间发表的学术论文和参加科研情况	第33页