| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·未定权益定价理论的回顾与研究现状 | 第12-14页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第14-17页 |
| ·主要内容 | 第14-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第2章 未定权益定价基本理论 | 第17-34页 |
| ·期权定价的基础知识 | 第17-23页 |
| ·期权的基本概念 | 第17-21页 |
| ·影响期权价格的因素 | 第21-23页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第23-26页 |
| ·期权定价的数学理论 | 第26-33页 |
| ·条件期望 | 第26-28页 |
| ·鞅，Brown运动和伊藤积分 | 第28-33页 |
| ·Radon-Nikodym导数 | 第33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 股票价格遵循指数O-U过程的期权定价 | 第34-51页 |
| ·金融市场模型和期权定价的鞅方法 | 第34-44页 |
| ·指数O-U过程模型下期权的鞅定价 | 第36-39页 |
| ·指数O-U过程模型下具有不确定执行价格的期权定价 | 第39-44页 |
| ·指数O-U过程模型下期权的保险精算定价 | 第44-49页 |
| ·保险精算定价的概念 | 第44-47页 |
| ·期权的保险精算定价 | 第47-49页 |
| ·保险精算定价与鞅定价的比较 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 奇异期权定价 | 第51-67页 |
| ·指数O-U过程模型下几何型亚式期权定价 | 第51-59页 |
| ·亚式期权的发展 | 第51-52页 |
| ·具有固定执行价格的几何型亚式期权定价 | 第52-55页 |
| ·具有浮动执行价格的几何型亚式期权定价 | 第55-59页 |
| ·指数O-U过程模型下回望期权定价 | 第59-65页 |
| ·回望期权定义 | 第59-60页 |
| ·固定履约价的回望期权定价 | 第60-62页 |
| ·浮动履约价的回望期权定价 | 第62-63页 |
| ·基于O-U过程且具有随机寿命的回望期权定价 | 第63-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 第5章 幂函数族创新型期权定价 | 第67-74页 |
| ·幂函数族期权定价 | 第67-73页 |
| ·幂函数族期权定义 | 第67-68页 |
| ·定价公式 | 第68-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |