| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-22页 |
| ·期权定价问题的起源 | 第7-8页 |
| ·期权定价的基础知识 | 第8-13页 |
| ·期权定价的理论演进 | 第13-22页 |
| 2 分数布朗运动环境下的欧式互换期权定价 | 第22-33页 |
| ·互换期权(Exchange Options)简介 | 第22-24页 |
| ·分数布朗运动环境下欧式互换期权定价 | 第24-28页 |
| ·互换期权的进一步讨论 | 第28-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 3 分数布朗运动环境下带交易费用的欧式期权定价 | 第33-43页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·带交易费用的标准欧式期权定价 | 第34-38页 |
| ·带交易费用的抵付型看涨期权的定价 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 4 总结与展望 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 附录 分数布朗运动环境下的标准欧式期权定价 | 第51-53页 |