| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 前言 | 第8-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究方法与基本框架 | 第12-13页 |
| ·研究可能的创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行信贷风险管理概述与国外信贷风险管理实践 | 第14-25页 |
| ·信贷风险 | 第14-16页 |
| ·信贷风险的定义 | 第14-15页 |
| ·信贷风险的分类 | 第15-16页 |
| ·商业银行信贷风险及形成原因 | 第16-17页 |
| ·商业银行信贷风险管理:从传统到现代 | 第17-19页 |
| ·《新巴塞尔资本协议》对信贷风险管理的影响 | 第19页 |
| ·国外商业银行信贷风险管理经验 | 第19-25页 |
| ·美国商业银行风险管理实践 | 第19-21页 |
| ·日本商业银行风险管理实践 | 第21-23页 |
| ·国外商业银行风险管理实践的启示 | 第23-25页 |
| 第3章 现代商业银行信贷风险计量模型 | 第25-37页 |
| ·EDF模型 | 第25-30页 |
| ·EDF模型的理论基础 | 第25-27页 |
| ·EDF模型的基本思想 | 第27-28页 |
| ·EDF模型的计算框架 | 第28-30页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第30-33页 |
| ·模型假设 | 第30-31页 |
| ·分析思路 | 第31-33页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第33-34页 |
| ·模型假设 | 第33页 |
| ·分析思路 | 第33-34页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第34-35页 |
| ·模型假设 | 第34页 |
| ·分析思路 | 第34-35页 |
| ·模型的适用性比较 | 第35-37页 |
| 第4章 基于EDF模型对我国商业银行信贷风险的实证研究 | 第37-44页 |
| ·EDF模型的样本选择 | 第37页 |
| ·EDF模型的参数估计 | 第37-40页 |
| ·实证过程 | 第40-42页 |
| ·结论 | 第42-43页 |
| ·研究中存在的问题及改进 | 第43-44页 |
| 第5章 完善我国商业银行信贷风险管理的对策 | 第44-51页 |
| ·依据《新巴塞尔资本协议》原则,加强风险资产管理 | 第44-45页 |
| ·扩大信贷风险管理范围 | 第44页 |
| ·提高资本充足率 | 第44页 |
| ·切实提高信贷资产质量 | 第44-45页 |
| ·改造信贷风险管理流程 | 第45-47页 |
| ·建立风险管理范围全面化、全程化的管理流程 | 第45页 |
| ·提高流程的效率和质量 | 第45-46页 |
| ·建立面向客户的差别化流程 | 第46页 |
| ·从价值链分析入手,关注点投向流程中的核心环节 | 第46-47页 |
| ·完善信贷风险管理的微观基础 | 第47-48页 |
| ·进行产权制度创新,建立现代企业金融制度 | 第47页 |
| ·建立和完善内部评级体系 | 第47页 |
| ·加强信贷风险管理组织机构建设 | 第47-48页 |
| ·增强信贷风险管理的宏观基础 | 第48-51页 |
| ·政府职能转变与干预减少 | 第48页 |
| ·建设信用社会,建立良好的社会信贷体系 | 第48-49页 |
| ·构建有效的金融监管框架,强化监管机构对商业银行的外部监管 | 第49页 |
| ·引入市场竞争机制,提高商业银行的经营效率 | 第49-51页 |
| 附录 | 第51-52页 |
| 参考文献: | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
