| 论文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-14页 |
| ·外部环境 | 第8-11页 |
| ·未来的趋势和我国金融体制变革 | 第11-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| 2. 利率期限结构文献综述 | 第15-27页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第15-19页 |
| ·无偏预期理论 | 第15-17页 |
| ·市场分割理论 | 第17-18页 |
| ·流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| ·现代利率期限结构理论的最新发展 | 第19-25页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型 | 第22-23页 |
| ·Ho-Lee 模型 | 第23-24页 |
| ·S-B 模型 | 第24页 |
| ·B-D-T 模型 | 第24-25页 |
| ·静态期限结构实证回顾 | 第25-27页 |
| 3. 利率期限结构静态估计 | 第27-38页 |
| ·利率概述 | 第27-29页 |
| ·利率定义 | 第27页 |
| ·利率的表示方法及种类 | 第27-29页 |
| ·计算方法－息票剥离法 | 第29-35页 |
| ·结论 | 第35-37页 |
| ·不足和进一步研究的方向 | 第37-38页 |
| 4. 利率期限结构动态模型应用－外汇结构性存款定价 | 第38-45页 |
| ·结构性存款的分类 | 第38-39页 |
| ·外汇结构性存款的定价原理 | 第39页 |
| ·研究设计 | 第39页 |
| ·实证分析 | 第39-41页 |
| ·产品方案 | 第39-40页 |
| ·定价原理 | 第40-41页 |
| ·定价计算过程 | 第41-44页 |
| ·定价模型 | 第41-42页 |
| ·数据的获取 | 第42页 |
| ·波动率的估计 | 第42页 |
| ·利率二叉树 | 第42-44页 |
| ·结论及相关说明 | 第44-45页 |
| 5. 总结 | 第45-46页 |
| 附录一 息票剥离法计算机程序 | 第46-52页 |
| 附录二 BDT 模型估计美国国债市场利率动态模型计算机程序 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |
