| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-21页 |
| ·金融数学的发展 | 第10-14页 |
| ·金融数学的研究现状 | 第14-15页 |
| ·期权定价理论的概述 | 第15-19页 |
| ·期权定价理论的早期发展 | 第16-17页 |
| ·期权定价理论历史研究方法概论 | 第17-18页 |
| ·期权定价理论的基本思想 | 第18-19页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第19页 |
| ·本论文的主要内容和创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 金融学中股票期权的概论 | 第21-34页 |
| ·股票期权的定义、分类及性质 | 第21-25页 |
| ·期权的定义 | 第21页 |
| ·期权的分类 | 第21-24页 |
| ·期权的性质 | 第24-25页 |
| ·期权价格 | 第25-30页 |
| ·期权价格的特征 | 第25-26页 |
| ·期权价格的决定因素 | 第26-29页 |
| ·期权价格的上下限 | 第29-30页 |
| ·美式看涨和看跌期权的关系 | 第30-33页 |
| ·看涨期权的价格曲线 | 第30-31页 |
| ·看跌期权的价格曲线 | 第31-32页 |
| ·美式看涨期权与美式看跌期权平价关系 | 第32页 |
| ·美式看涨期权与美式看跌期权的关系 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第34-52页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·预备知识 | 第34-39页 |
| ·鞅的定义及其基本性质 | 第34-37页 |
| ·鞅的定义 | 第34-36页 |
| ·鞅的基本性质 | 第36-37页 |
| ·Brown运动及其判定定理 | 第37-38页 |
| ·Brown运动 | 第37页 |
| ·Brown运动的判定 | 第37-38页 |
| ·It(o|^)微分公式及 Girsanov定理 | 第38-39页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的假设条件及符号说明 | 第39页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的推导 | 第39-46页 |
| ·无风险投资组合方法 | 第39-41页 |
| ·离散时间的 Cox-Ross-Rubinstein模型 | 第41-42页 |
| ·风险中性测度(等价鞅测度)方法 | 第42-43页 |
| ·均衡定价方法 | 第43-45页 |
| ·等价鞅测度方法与无套利组合方法(PDF)方法的等价性 | 第45-46页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的推广 | 第46-47页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的改进 | 第47-51页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的重要意义 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 跳跃-扩散(JUMP-DIFFUSION)模型 | 第52-58页 |
| ·跳跃-扩散模型的正向随机微分方程 | 第52-55页 |
| ·预备知识 | 第52-53页 |
| ·一些性质 | 第53-55页 |
| ·跳跃-扩散随机微分方程的算例与结果分析 | 第55-57页 |
| ·数据与结果 | 第55-56页 |
| ·结果分析 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 带有随机波动率的交换期权定价 | 第58-66页 |
| ·引言 | 第58页 |
| ·预备知识 | 第58-59页 |
| ·模型及交换期权的定价公式 | 第59-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 随机利率下的重置期权的定价问题 | 第66-78页 |
| ·引言 | 第66-67页 |
| ·预备知识 | 第67页 |
| ·随机利率下的Black-Scholes公式 | 第67-70页 |
| ·重置期权的定价公式 | 第70-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-86页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
