| 内容提要 | 第1-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-11页 |
| ·选题的背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外的研究现状 | 第7-9页 |
| ·思路、创新及论文框架 | 第9-11页 |
| 第二章 Copula 方法 | 第11-17页 |
| ·Copula 方法理论基础 | 第11-13页 |
| ·用Copula 函数描述相关性 | 第13-15页 |
| ·尾部相关和尾部相关系数 | 第15-17页 |
| 第三章 相关违约的基本理论与模型及其度量 | 第17-29页 |
| ·违约风险概述 | 第17-19页 |
| ·相关违约风险 | 第19-26页 |
| ·违约相关性的度量 | 第26-29页 |
| 第四章 实证研究 | 第29-39页 |
| ·推导尾部相关系数的估计量 | 第29-31页 |
| ·用蒙特卡罗方法模拟尾部相关系数 | 第31-32页 |
| ·用股票收益数据估计尾部相关系数 | 第32-39页 |
| 第五章 结论及后续研究展望 | 第39-41页 |
| ·结论及尚未解决的问题 | 第39-40页 |
| ·后续研究的方向和方法 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 中文摘要 | 第44-46页 |
| Abstract | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48页 |