| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外基金绩效研究现状 | 第8-13页 |
| ·国外基金绩效研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内基金绩效研究现状 | 第10-13页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容和框架 | 第14-15页 |
| 第二章 基金绩效评价的理论与方法 | 第15-25页 |
| ·基金的收益和风险分析 | 第15-17页 |
| ·基金的收益计量 | 第15-16页 |
| ·基金的风险计量 | 第16-17页 |
| ·风险调整指数法 | 第17-21页 |
| ·特雷诺(Treynor)指数 | 第17-18页 |
| ·夏普(Sharpe)指数 | 第18-19页 |
| ·詹森(Jensen)指数 | 第19-20页 |
| ·风险调整指数法的适用性分析 | 第20-21页 |
| ·基金择时选股能力评价 | 第21-22页 |
| ·T-M模型 | 第21-22页 |
| ·H-M模型 | 第22页 |
| ·评价模型的适用性分析 | 第22页 |
| ·综合评价方法 | 第22-25页 |
| 第三章 基于因子分析法的基金综合绩效评价体系的构建 | 第25-30页 |
| ·综合评价体系构建的原则 | 第25-26页 |
| ·综合绩效评价体系建立的步骤 | 第26-30页 |
| ·因子分析法介绍 | 第26页 |
| ·指标体系构建 | 第26-28页 |
| ·数据处理 | 第28页 |
| ·因子的提取 | 第28-29页 |
| ·因子命名 | 第29页 |
| ·计算因子得分 | 第29-30页 |
| 第四章 基于因子分析法的基金综合绩效评价体系实证分析 | 第30-49页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第30-32页 |
| ·数据的处理 | 第32-33页 |
| ·市场基准组合的构建 | 第32页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第32-33页 |
| ·实证结果与分析 | 第33-45页 |
| ·指标体系的计算结果与分析 | 第33-42页 |
| ·综合评价实证分析过程 | 第42-45页 |
| ·综合评价结果检验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第五章 总结与展望 | 第49-52页 |
| ·本文所做主要工作 | 第49-50页 |
| ·研究的局限性和展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第56页 |