基于“异常交易量”视角的价量关系探索性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第11-13页 |
| ·本文的目的及篇章结构 | 第13-14页 |
| ·本文研究特色 | 第14-15页 |
| 2. 国内外价量研究综述 | 第15-26页 |
| ·价量关系的研究综述 | 第15-23页 |
| ·交易量与绝对价格变化 | 第15-18页 |
| ·交易量与价格变化本身 | 第18页 |
| ·交易量与价格变化因果关系 | 第18-20页 |
| ·交易量与市场波动 | 第20-21页 |
| ·交易量与资产定价 | 第21-22页 |
| ·对交易量本身的研究 | 第22-23页 |
| ·国内外价量研究的不足 | 第23-24页 |
| ·“异常交易量”分析视角的提出 | 第24-26页 |
| 3. 实证研究设计 | 第26-37页 |
| ·数据来源及选择 | 第26-28页 |
| ·数据来源 | 第26页 |
| ·样本及时间跨度的选择 | 第26-27页 |
| ·数据样本频率的选择 | 第27页 |
| ·指标选择 | 第27-28页 |
| ·研究方法设计 | 第28-34页 |
| ·样本区间设计 | 第28-29页 |
| ·异常交易量及异常交易量股票的判断标准 | 第29-30页 |
| ·股票按交易量及流通规模的分组 | 第30-31页 |
| ·投资组合构建 | 第31-34页 |
| ·主要假设及检验途径的设计 | 第34-37页 |
| 4. “异常交易量――收益”效应及成因初步分析 | 第37-51页 |
| ·实证分析结果及“异常交易量――收益”效应的提出 | 第37-45页 |
| ·“异常交易量――收益”效应成因的初步探索 | 第45-46页 |
| ·收益短期自相关性与“异常交易量――收益”效应 | 第46-51页 |
| 5. “异常交易量――收益”效应成因的进一步分析 | 第51-65页 |
| ·公司公告与“异常交易量――收益”效应 | 第51-54页 |
| ·系统风险与“异常交易量――收益”效应 | 第54-56页 |
| ·交易量测度与“异常交易量――收益”效应 | 第56-61页 |
| ·股票“可视性”与“异常交易量――收益”效应 | 第61-65页 |
| 6. 结论及进一步研究的方向 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70-97页 |
| 后记 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第99页 |
