| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的目的、意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-11页 |
| ·研究内容、方法、难点及创新 | 第11页 |
| ·基本概念 | 第11-14页 |
| 2 ARCH 族模型及研究汇率的主要模型简介 | 第14-22页 |
| ·早期ARCH 模型族(1952-1956) | 第14-16页 |
| ·GARCH 模型的提出与发展 | 第16-18页 |
| ·长记忆与ARCH 模型的结合 | 第18页 |
| ·研究汇率波动的模型 | 第18-22页 |
| 3 本文所用的MS－GARCH 模型 | 第22-34页 |
| ·MS－GARCH 模型的产生和发展 | 第22-25页 |
| ·MS-GARCH 模型变量状态转换的解释 | 第25-26页 |
| ·多状态的MS－GARCH 模型模型的定义及数学原理 | 第26-27页 |
| ·模型的动态性质 | 第27-30页 |
| ·模型的估计 | 第30-33页 |
| ·预测 | 第33-34页 |
| 4 实证分析 | 第34-41页 |
| ·数据和实际使用模型说明 | 第34页 |
| ·实证过程 | 第34-36页 |
| ·实证结果及分析 | 第36-38页 |
| ·对人民币汇率的预测结果比较 | 第38-41页 |
| 5 结论 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录：攻读硕士学位期间完成的论文 | 第47页 |