| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究意义 | 第9-12页 |
| ·风险度量方法的研究现状综述 | 第12-15页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第15-17页 |
| 2 谱风险测度与金融风险度量体系 | 第17-37页 |
| ·传统的灵敏度方法和波动性方法 | 第17-19页 |
| ·现代风险度量主流方法—VAR 方法 | 第19-22页 |
| ·一致性风险度量 | 第22-23页 |
| ·新的一致性风险度量—CVAR | 第23-28页 |
| ·新的一致性风险度量—谱风险测度 | 第28-37页 |
| 3 基于谱风险测度的投资组合优化管理 | 第37-59页 |
| ·一般分布下风险资产组合的均值—谱风险测度有效前沿 | 第37-43页 |
| ·正态情形下风险资产组合的均值—M 有效前沿及其实证分析 | 第43-50页 |
| ·谱风险测度下含无风险资产的最优投资策略及两资金分离定理 | 第50-59页 |
| 4 条件异方差和厚尾分布条件下的谱风险测度计算 | 第59-67页 |
| ·GARCH(P,Q)模型和广义误差分布简介 | 第59-60页 |
| ·基于遗传算法的GARCH 模型 | 第60-63页 |
| ·实证分析 | 第63-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 总结与展望 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 硕士期间发表论文的情况 | 第74页 |
