| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·我国银行信用风险现状及前瞻 | 第11-12页 |
| ·银行贷款方式划分及其选择所存在问题 | 第12-14页 |
| ·合理选择贷款方式的现实意义 | 第14页 |
| ·贷款方式研究综述 | 第14-15页 |
| ·研究对象与研究动态 | 第15-16页 |
| ·研究内容与框架 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究创新点及研究限制 | 第16页 |
| ·研究限制 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17-18页 |
| 第2章 信用风险度量标准选择 | 第18-25页 |
| ·信用风险 | 第18-20页 |
| ·信用风险定义 | 第18页 |
| ·信用风险特征 | 第18-19页 |
| ·信用风险理论成因 | 第19-20页 |
| ·信用风险度量标准对比选择 | 第20-25页 |
| ·违约与否 | 第20-21页 |
| ·违约率 | 第21-23页 |
| ·违约损失率 | 第23-24页 |
| ·贷款风险度标准 | 第24-25页 |
| 第3章 基于期权思想的信用风险在有无担保贷款方式下的迁移研究 | 第25-40页 |
| ·期权理论及布莱克－斯科尔斯定价模型介绍 | 第25-29页 |
| ·期权理论 | 第25-27页 |
| ·布莱克一斯科尔斯期权定价模型 | 第27-28页 |
| ·期权理论在本文中的应用 | 第28-29页 |
| ·基于期权思想的信用风险在有无担保下的风险变迁研究 | 第29-34页 |
| ·基于VAR 方法的有无担保方式下贷款信用风险迁移度量 | 第34-40页 |
| ·VAR 的介绍 | 第34-36页 |
| ·VAR 衡量单笔贷款在有无担保方式下的风险变迁 | 第36-40页 |
| 第4章 基于资本市场理论的贷款方式合理选择研究 | 第40-52页 |
| ·资本市场理论 | 第40-43页 |
| ·马考维茨模型 | 第40-41页 |
| ·资本市场直线 | 第41-42页 |
| ·证券市场直线/资本市场定价模型 | 第42-43页 |
| ·基于资本资产定价的贷款方式选择模型 | 第43-52页 |
| ·无担保方式下的风险收益 | 第44-46页 |
| ·担保方式下的风险收益 | 第46-48页 |
| ·风险价格系数 | 第48-49页 |
| ·贷款方式选择模型的建立 | 第49-52页 |
| 第5章 贷款方式选择模型实证研究 | 第52-61页 |
| ·样本数据 | 第52-54页 |
| ·贷款样本数据选取 | 第53页 |
| ·贷款样本数据处理 | 第53-54页 |
| ·四组贷款样本数据计算分析过程 | 第54-58页 |
| ·实证结论 | 第58-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录A 硕士期间发表论文 | 第65-66页 |
| 附录B 贷款方式选择模型关键推导过程 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
