| 第1章 緒論 | 第1-20页 |
| ·研究背景 | 第9-14页 |
| ·選擇權概述 | 第10-12页 |
| ·期貨與選擇權之比較 | 第12-13页 |
| ·臺灣地區衍生性金融商品的發展歷程 | 第13-14页 |
| ·研究目的 | 第14-16页 |
| ·研究架構 | 第16-19页 |
| ·小結 | 第19-20页 |
| 第2章 文獻綜述 | 第20-30页 |
| ·國外相關文獻回顧 | 第20-26页 |
| ·以訂價模式之合理性和訂價模式之假設條件變動作爲研究主題 | 第20-21页 |
| ·以不同衍生性金融商品與標的市場間的價格領先或落後關係作爲研究主題 | 第21-23页 |
| ·以避險規模和操作策略作爲研究主題 | 第23页 |
| ·其他以特殊設計條件作爲選擇權研究的課題 | 第23-26页 |
| ·大陸相關文獻 | 第26-28页 |
| ·臺灣相關文獻 | 第28-29页 |
| ·小結 | 第29-30页 |
| 第3章 研究範圍與過去研究方法分析 | 第30-65页 |
| ·研究範圍和台指選擇權介紹 | 第30-36页 |
| ·研究範圍 | 第30页 |
| ·台指選擇權(TXO)介紹 | 第30-36页 |
| ·過去的研究方法介紹：賣權買權評價模式之推導 | 第36-39页 |
| ·選擇權策略及分析 | 第39-63页 |
| ·簡單型策略 | 第40-49页 |
| ·複合型交易策略 | 第49-63页 |
| ·小結 | 第63-65页 |
| 第4章 現貨與選擇權動態平衡關係式的推導 | 第65-78页 |
| ·貨幣時間的研究與探討 | 第65-70页 |
| ·現貨與選擇權避險模式的推導 | 第70-72页 |
| ·交易人預期未來走勢不好,採取作空策略 | 第70-71页 |
| ·交易人預期未來走勢很好,採取作多策略 | 第71-72页 |
| ·選擇權各履約價間動態平衡方程式的推導 | 第72-73页 |
| ·單根檢定之分析 | 第73-75页 |
| ·回歸檢測-最小平方法 | 第75-77页 |
| ·小結 | 第77-78页 |
| 第5章 實證研究與結果 | 第78-93页 |
| ·研究資料來源及研究期間 | 第78-79页 |
| ·實證研究樣本與結果 | 第79-81页 |
| ·單根檢定 | 第81-82页 |
| ·現貨與選擇權動態平衡實證研究 | 第82-84页 |
| ·不同履約價間動態平衡之研究實證結果 | 第84-92页 |
| ·買權作空價差策略實證結果 | 第86-87页 |
| ·賣權作多價差策略實證結果 | 第87-89页 |
| ·買權作多價差策略實證結果 | 第89-90页 |
| ·賣權作空價差策略實證結果 | 第90-92页 |
| ·小結 | 第92-93页 |
| 第6章 結論與建議 | 第93-95页 |
| ·研究結論 | 第93页 |
| ·研究建議 | 第93-95页 |
| 參考文獻 | 第95-106页 |
| 致謝 | 第106-107页 |
| 攻讀學位期間主要的研究成果 | 第107-109页 |