突发负面事件对上市公司股份影响分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的、对象以及创新性 | 第12页 |
| ·课题研究目标 | 第12页 |
| ·研究对象 | 第12页 |
| ·课题创新性 | 第12页 |
| ·研究流程与研究内容 | 第12-14页 |
| ·研究流程 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-20页 |
| ·ARMA模型的发展及其相关研究 | 第15-16页 |
| ·时间序列和时间序列分析的定义 | 第15页 |
| ·时间序列分析的应用 | 第15页 |
| ·ARMA模型及其参数估计 | 第15-16页 |
| ·ARCH模型的发展及其相关研究 | 第16-18页 |
| ·ARMA模型与ARCH模型的联合应用 | 第18页 |
| ·对影响股市的突发事件的研究 | 第18-20页 |
| 第3章 理论模型和分析过程设计 | 第20-31页 |
| ·时间序列理论模型 | 第20-27页 |
| ·随机过程与时间序列 | 第20-21页 |
| ·ARMA模型 | 第21-22页 |
| ·Box-Jenkins方法论 | 第22-24页 |
| ·赤池信息量准则 | 第24-25页 |
| ·ARIMA模型及其识别 | 第25-26页 |
| ·ARCH模型 | 第26-27页 |
| ·GARCH模型 | 第27页 |
| ·突发负面事件定义及分类 | 第27-28页 |
| ·突发负面事件定义 | 第27-28页 |
| ·突发负面事件分类 | 第28页 |
| ·数据分析过程 | 第28-31页 |
| 第4章 突发负面事件对股价影响的实证研究 | 第31-45页 |
| ·样本概况 | 第31-32页 |
| ·样本分类步骤 | 第31页 |
| ·样本分类信度检验 | 第31-32页 |
| ·验证分析过程及模型选择 | 第32-37页 |
| ·样本数据 | 第32页 |
| ·进行ADF检验 | 第32-33页 |
| ·确定ARIMA(p,d,q) | 第33-34页 |
| ·建立ARIMA(1,1,1)模型 | 第34-35页 |
| ·异方差性检验 | 第35页 |
| ·数值预测 | 第35页 |
| ·方法比较 | 第35-37页 |
| ·分析过程和模型在突发负面事件发生时的预测 | 第37-45页 |
| ·事件及数据 | 第37页 |
| ·建立模型并预测 | 第37-40页 |
| ·数据处理结果分析 | 第40-45页 |
| 第5章 结论与建议 | 第45-47页 |
| ·研究结论 | 第45页 |
| ·研究意义 | 第45-46页 |
| ·理论意义 | 第45-46页 |
| ·对投资者的意义 | 第46页 |
| ·研究局限性 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 附录1 | 第52-56页 |
| 附录2 | 第56-59页 |
