随机利率下银行资产负债管理
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-24页 |
| ·论文选题背景 | 第7-8页 |
| ·相关理论及研究文献综述 | 第8-22页 |
| ·商业银行资产负债管理理论综述 | 第8-17页 |
| ·商业银行资产负债管理理论的最新动态 | 第17-22页 |
| ·可研究领域及研究意义 | 第22页 |
| ·论文研究方法和研究框架 | 第22-24页 |
| 第二章 随机利率下银行综合资产负债管理模型 | 第24-38页 |
| ·模型环境 | 第24-25页 |
| ·定义和理论回顾 | 第25-27页 |
| ·综合战略资产负债管理 | 第27-28页 |
| ·单期模型 | 第28-33页 |
| ·模型描述 | 第28-31页 |
| ·计算结果 | 第31-33页 |
| ·多期模拟 | 第33-38页 |
| ·模块描述 | 第33-34页 |
| ·模拟算法 | 第34-35页 |
| ·结论 | 第35-38页 |
| 第三章 基于随机规划的利率不确定性描述 | 第38-56页 |
| ·随机规划模型的环境和基本概念 | 第38-50页 |
| ·假设 | 第38-39页 |
| ·符号和技术 | 第39-41页 |
| ·ALM 问题的随机规划公式 | 第41-50页 |
| ·用期限结构模型描述ALM模型中不确定性 | 第50-55页 |
| ·期限结构不确定性的无套利模型 | 第51-52页 |
| ·HO and Lee 模型 | 第52-54页 |
| ·Ho and Lee 模型中的资产价格分析 | 第54-55页 |
| ·随机规划与期限结构模型结合 | 第55-56页 |
| 第四章 利率不确定性的近似 | 第56-75页 |
| ·非一致近似 | 第56-60页 |
| ·粗糙树近似 | 第56-57页 |
| ·子树近似 | 第57-59页 |
| ·抽样近似 | 第59-60页 |
| ·状态和时间集合方法 | 第60-67页 |
| ·构造事件树 | 第60-62页 |
| ·状态和时间集合：基本概念 | 第62-67页 |
| ·一般事件树中的状态和时间集合 | 第67-71页 |
| ·状态集合 | 第67-69页 |
| ·时间集合 | 第69-71页 |
| ·集合ALM模型 | 第71-73页 |
| ·ALM问题的解 | 第73-75页 |
| 第五章 结论和展望 | 第75-77页 |
| ·本文研究的主要结论 | 第75页 |
| ·本文研究的主要创新点 | 第75-76页 |
| ·进一步研究的方向 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83页 |
